Einzelarbeit schiestl

[avanche]

hallo
weiss jemand wie und worauf man die Kovarianzen bzw die korrelation rechnet?

[anny]

hallo! beim schiestl solltest du möglichst echte werte nehmen; hat er keine link-liste ausgeteilt? ich glaub auf bloomberg findest du sicher was.

lg anny

[avanche]

ja das ist eh klar...
na ich mein wenn du die zeitreihen von aktien und index hast
wie rechnest du das dann
ich hab eine funktion gefunden die korrell heisst gefunden und benutzt und ich denke das ich das meiste jetzt habe
aber wie ist das mit den betas und bestimmtheitsmassen ... wie macht man die regresion???

[KK]

wie hast du die erwartete Rendite p.a. und Varianz p.a. berechnet??

[abc]

Es gibt zwei Formeln für die Berechnung der Einzelrendite:
r0,1=(P1-P0)/P0 --> diskret
R0,1=ln(P1/P0) --> stetig

Laut dem PS-Skript von Hauser sollte man die stetige Formel verwenden.

Welche Formel würdert ihr verwenden?

Berechnet ihr die Rendite p.a. mit dem arithmet. Mittel oder mit dem geomet. Mittel?

[Lavanda]

Hallo!
Also ich steh da auch noch ewtas neben der Spur. Stimmt das so:
1. Daten von Yahoo runter laden (Adj. Close hab ich als Kurs genommen)
Wo muss ich da die Dividenden berücksichtigen?
2. Renditenreihen berechnen: mach ich über LN. Stimmt das dann?
3. Erwartete Renditen als Mittelwert aus der Renditenreihe
4. Volatilität über Funktion Standardabweichung.

Bin ich bis jetzt völlig auf dem Holzweg? Hilfe+
Lg und Danke

[csae1430]

Hab alles so gemacht wie du (Lavanda) aber ich hänge nun leider bei der Korrelation und Beta, kann mir jemand helfen?

[avanche]

korrelation und beta hab ich jetzt ueber eine regression gemacht
sprich punktdiagramm aktie u stoxx
trendlinie + kreuz bei bestimmtheitsmass und steigung

steigung ist das beta R2 ist das bestimmtheitsmass

[csae1430]

Sitz auf der Leitung ! Hilfe!
Punktdiagramm aktie u stoxx ok
was wie anwählen???
Bitte.....

[avanche]

in excel
machst du ein punktdiagram
x-achse = stoxx
y-achse = aktie(xy)
vorsicht....achte darauf das beide zeitreihen gleiche datumswerte und anzahl an ereignissen umfasst sprich stoxx wurde an einigen tagen nicht gehandelt diese werte fuellt ihr mit dummy-variable(wert vortag)
dann rechte maustaste auf dem diagram ->trendlinie einfuegen (linear)
->optionen (gleichung im diagramm + Bestimmtheitsmass)
fertig