Probefragen Bank

[csaf3068]

Hallo!
Hätte da ein "paar" Fragen aus den Probefragen von Bank, auf die ich einfach keine Antwort finde. Könnte mir bitte jemand helfen??

Block 1:
Bei stetiger Verzinsung ergibt sich für einen Kredit eine höhere Zinsbelastung als bei diskreter Verzinsung, ceteris paribus.

Block 2:
Die Präferenzen eines Investors, der sich nach dem Bayes-Prinzip entscheidet, können durch eine quadratische Nutzenfunktion beschrieben werden.

Block 4:
In einem vollkommenen Kapitalmarkt besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Barwerten und Endwerten.

Bei der Kapitalwertmethode werden Risikoaspekte in systematischer Weise berücksichtigt

Die Kapitalwertkurve KW= f(r) eines Finanzierungsobjetkes kann generell durch folgende partielle Ableitungen charakterisiert werden:
dKW/dr>0 und d2KW/dr2<0Vr

Block 5:
Den Zinssatz, bei dem sich im Dean-Modell Kaptialangebotskurve und Kapitalnachfragekurve schneiden, bezeichnet man als "Hurdle Rate".

Block 6:
Mit dem Sharpe-Maß wird das Verhältnis von Überschussrendite zum übernommenen systematischen Risiko gemessen.

Das CAPM sagt vorher, dass die Rendite eines Wertpapiers mit einem Beta von Null 0% beträgt.

Das CAPM unterstellt, dass eine Investition mit einem negativen Beta eine Rendite erwarten lässt, die niedriger als der risikolose Zinssatz ist.

Block 7:
Bei der Optionspreisformel nach Black/Scholes stehen einem zur Berechnung alle notwendigen Parameter zur Verfügung. Lediglich die Standardabweichung muss entweder über den Markt geschätzt werden (implizite Volatilität) oder aus Vergangeneheitsdaten ermittelt werden.

Wäre super, wenn jemand mir sagen könnte, was falsch und was wahr ist. Wünsche euch einen "guten Rutsch" und ein schönes 2007.

[dave86]

Block 1:
Bei stetiger Verzinsung ergibt sich für einen Kredit eine höhere Zinsbelastung als bei diskreter Verzinsung, ceteris paribus.

Selbst keine Lösung

Block 2:
Die Präferenzen eines Investors, der sich nach dem Bayes-Prinzip entscheidet, können durch eine quadratische Nutzenfunktion beschrieben werden.

Ist falsch, es ist eine lineare Nutzenfunktion keine quadratische buch seite 74

Block 4:
In einem vollkommenen Kapitalmarkt besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Barwerten und Endwerten.

Ist richtig, auch hier kann ich dir die Seite leider nicht nennen

Bei der Kapitalwertmethode werden Risikoaspekte in systematischer Weise berücksichtigt

selbst keine antwort

Die Kapitalwertkurve KW= f(r) eines Finanzierungsobjetkes kann generell durch folgende partielle Ableitungen charakterisiert werden:
dKW/dr>0 und d2KW/dr2<0Vr

ist falsch, irgendwo im buch seite abermals vergessen steht diese formel wie sie richtig sein sollte

für den rest habe ich selber noch keine lösungen hoffe ich konnte dir wenigstens ein bisschen helfen wünsche noch "schöne" ferientage....