Portfoliorendite usw.

[kholaus]

Kann mir da mal jem. weiterhelfen?

Angabe:
M. möchte 200.000,- in die Aktien X und Y investieren. X hat Rendite von 10% p.a (Standardabweichung 8%),Y 15 % Rendite u. Standardabweichung 12 %, Korrelationskoeffizient beträgt 0,25.

1) Portfoliorendite in %, wenn M 25 % in X und 75 % in Y investiert:
Ergebnis 13,75 % (0,25*10 + 0,75*15) = 13,75 %

2) Portfoliorisiko, wenn M 25 % in X und 75% in Y investiert???

3) Wieviel % muss er in Aktie X investieren, damit er eine Portfoliorendite von 11,5 % erzielt???

4) Wie hoch ist im Fall 3 die Portfoliovarianz???

I hoff ja, dass sowas nicht kommt! Mit den Formeln kann i nit soviel anfangen. lg karo

[csaf7797]

wo steht denn die angabe?

[kholaus]

Das ist ein Beispiel von einer Gruber-Klausur! Das ist schon die ganze Angabe!
lg

[Meral]

Kann mir da mal jem. weiterhelfen?

Angabe:
M. möchte 200.000,- in die Aktien X und Y investieren. X hat Rendite von 10% p.a (Standardabweichung 8%),Y 15 % Rendite u. Standardabweichung 12 %, Korrelationskoeffizient beträgt 0,25.

1) Portfoliorendite in %, wenn M 25 % in X und 75 % in Y investiert:
Ergebnis 13,75 % (0,25*10 + 0,75*15) = 13,75 %

2) Portfoliorisiko, wenn M 25 % in X und 75% in Y investiert???

3) Wieviel % muss er in Aktie X investieren, damit er eine Portfoliorendite von 11,5 % erzielt???

4) Wie hoch ist im Fall 3 die Portfoliovarianz???

I hoff ja, dass sowas nicht kommt! Mit den Formeln kann i nit soviel anfangen. lg karo

Oh mein gott.....

[csae7256]

das sind doch ps beispiele oder! bank hat zu mir gesagt es wird davon ausgegangen, oder so getan als ob keiner ein ps hätte! beispiele kommen nur solche die auf den folien sind!!!

[anny]

hallo! ich würd euch raten zum einen in das buch vom schredelseker bzw. ins lehrbuch grundzüge der finanzierung (ich hoff der titel passt, es hat einen blauen einband und sollte in der bibliothek als lehrbuch stehen).

dann sollten die aufgaben kein problem mehr sein.

lg anny

[KK]

Portfoliorendite: Ua*Xa+Ub*(1-Xa)
U = Erwartungswert
Xa= Anteile Aktie A
1-Xa= Anteile Aktie B


Portfoliorisiko= Xa^2 * Stdabw. a^2 + Xb^2 * Stdabw. b^2 + 2 * xa * Xb * covarianz AB
Achtung: Wurzel aus Ergebnis ist Portfoliorisiko.

Covarianz AB = Korrelationskoeffizient * Stdabw.A * Stdabw. B

Mit diesen Formeln sollte die restlichen Aufgaben kein Problem darstellen. Bei 3 einfach die PF Varianz einsetzen als Ergebnis.