PS Schiestl Loesung Aufgaben

[avanche]

Hallo kann mir bitte jemand sagen wie ich den Risikovernichtungseffekt berechne
z.B. Aufgabe 1c S.5. Danke

[Lavanda]

Hi!

Für die Korrelation 1 einsetzen (worst case- keine Risikovernichtung) und die Standardabweichung so berechnen. Der Unterschied zum Ergebnis mit der anderen Korrelation ist der Risikovernichtungseffekt.
Verständlich so?
Lg

[juli_77]

Hat zufällig jemand die Aufgabenlösungen zu den Index-Futures aufm Pc? Wäre super wenn mir die jemand schicken könnte, habe nämlich meine verloren...

csaf3168 THX!!

[avanche]

thx lavanda

[Lavanda]

Gegenfrage:

"Beträgt die zu erwartende Rendite auf ein breit gestreutes Akteinportfolio und eine Short-Position im entsprechenden Future Null?"
(S.11 Aufgabe 6).

[juli_77]

Kann mir jemand die Lösung bzw den Lösungsweg zu Aufgabe 7 auf seite 6 sagen? WÄre super, danke!

[csae1430]

Bsp. 1)c) S.5
rechne ich mit Varianz 25 Aktie A und Varianz 7 Aktie B??
Kann mir jemand das Ergebnis sagen?

[csae1430]

für Bsp. 7 S. 6 wäre ich auch dankbar!!

[abc]

falls es jemanden interessiert: zur klausur kommt von den index-futures nur die theorie aus dem schredelseker buch, also wir müssen keine beispiele zu den futures rechnen

[abc]

NOCHMAL zu Bsp. 1)c) S.5 Risikovernichtungseffekt:

bie einer Korrel von +1 ergibt sich eine Standardabw. von 4,4 und wenn man die vergleicht mit der vom PF (5,5) ist die ja besser. Aber eigentlich müsste sie schlechter sein? Weil sonst gibt es ja keinen Vernichtungseffekt, oder?????