PS Schiestl Loesung Aufgaben

[csae1430]

Beispiel 1, S. 5 c)
jetzt kenn ich mich gar nicht mehr aus wie kommst du auf s=4,4??
Danke

[juli_77]

Risikovernichtungseffekt:

5 1. c:

AKtie A: 25 - 30,28 = -5,28 d.h. Risiko nimmt zu
Aktie B: 49 - 30,28 = 18,72 d.h. Risiko nimmt ab

Sigma²a - sigma²pf

Weiß zufällig jemand wie man auf Seite 7 Bsp 12 den Diversifikationsvorteil berechnet??
Komme da grade nicht weiter.... Danke

[abc]

@ csae1430:

ich hab das bsp 1c, s5 wie das bsp 2b, s5 (im ps berechnet) gelöst:

wenn man eine korrel von +1 anmimmt (--> gleich durchschnittl. varianz von a und b):
varianz=25*1,3^2+49*(-0,3^2)+1*2*1,3*-0,3*5*7
varianz=19,36
standardabw.=4,4

varianz für Portfolio:
varianz=25*1,3^2+49*(-0,3^2)+0,6*2*1,3*-0,3*5*7
varianz=30,28
standardabw.=5,5

liege ich da jetzt vollkommen falsch?

[csae1430]

Danke, habs inzwischen von gefunden!
Kannst du mir vielleicht beim Bsp. 3 S. 5 helfen?
zu deiner Frage soweit bin ich noch nicht, leider!

[abc]

was willst du denn wissen beim bsp3 seite 5? hab es eigentlich schon gelöst

[abc]

bin gerad etwas verwirrt...

aber das risiko einer aktie stellt die varianz dar und nicht die standardabweichung/volatilität oder?

bin etwas unsicher weil beim lösungsblatt für das bsp4, seite 6 die standardabweichung als risiko angenommen wird (und nicht die varianz als risiko).

hoffe meine frage ist verständlich...

danke

[juli_77]

@ csae1430:

ich hab das bsp 1c, s5 wie das bsp 2b, s5 (im ps berechnet) gelöst:

wenn man eine korrel von +1 anmimmt (--> gleich durchschnittl. varianz von a und b):
varianz=25*1,3^2+49*(-0,3^2)+1*2*1,3*-0,3*5*7
varianz=19,36
standardabw.=4,4

varianz für Portfolio:
varianz=25*1,3^2+49*(-0,3^2)+0,6*2*1,3*-0,3*5*7
varianz=30,28
standardabw.=5,5

liege ich da jetzt vollkommen falsch?

passt meiner meinung nach..

[csae1430]

Bsp.3 S. 5 wie kann ich die Korrelation zwischen Aktienp und sicheren Wertpapier berechnen?
kann ich das gleichstellen?

[juli_77]

glaube eher dass die STABW bzw. die Volatilität das Risiko angibt, bin mir aber auch net 100%ig sicher, da man es auch in varianz beschreiben kann... Ich schreib da immer beides hin, ist nie falsch mehrzu schrieben..

[KK]

das Risiko einer Aktie ist meiner Meinung nach immer die Standardabweichung - also die wurzel aus der varianz.

Die Korrelation zwischen sicheren WP und risikobehafteter Aktie ist immer null, weil sich die Korr aus COVAB/Stdabw. A * Stdabw. B ergebit. also muss im Nenner und somit auch im Zähler 0 stehen.

Ich hänge zur zeit bei bsp 2 seite 8!