Betriebliche Finanzwirtschaft AK

[Slasher]

Servus,

ich steh bei einer der Aufgaben aus den alten Weissensteier Klausuren (SS06) auf dem Schlauch.

"Eine europäische Put-Option mit Strikepreis X=25 und T=1 hat einen Preis von p=4. Das Underlying notiert zum Preis von 23. Der risikolose Zins beträgt 2% p.a. (diskret).

Berechnen Sie den arbitragefreien Preis einer europäischen Call-Option mit derselben Laufzeit und dem selben Strikepreis."

Wäre echt nett, wenn mir jemand sagen könnte wie auf das Ergebnis komme (2,49)

[Lemmy]

mittels put-call parität

[Slasher]

Genau auf diese Weise habs ich auch gerechnet.

Die Formel geht ja nach diskret: c+K/1+r=p+S0/1+r
Wenn man einsetzt hat man c+25/1,02=4+23/1,02.
Und da komm 2,039216 raus und nicht 2,49, was er als Lösung errechnet hat.

Hab ich da einen Fehler, und wenn wo?

[inzaghi]

Hallo,

ich schreib auch die FP im Februar.....

Wie wärs wenn wir uns nächste Woche treffen würde um zusammen FP durchzurechnen?

[Paul]

S0 musst du nicht mehr abzinsen:
Formel lautet:
c+K/1+r = p+S0

dann kommt 2,49 raus.

lg Paul

[Jack82]

hallo,

ich schreib auch die Fachprüfung im Februar. Wie bereitet ihr euch darauf vor? Ich hab mit dem Schredelsekerteil begonnen. Jetzt werde ich mit den Rechnungen beginnen. Hat jemand von Euch gute Mitschriften, die ich eventuell kopieren könnte?

mfg,

jack

[Slasher]

@Paul Vielen Dank jetzt hab ich das auch gecheckt.
Aber laut Formel muss ich es abzinsen, wieso macht man es nicht?

@Lemmy Dir wollte ich schon immer sagen, dass Du den coolsten Namen im Forum hast: Motörhead rulzzz

Hab Euch auch eine positive Reputation verpasst.