FP Aufbaukurs FiWi Ergebnisvergleich alter FPs

[Pichl]

bei den 0,9576 bin ich mir absolut nicht sicher... wie hast du den CAR berechnet?

[Tiptronic]

also, so machts weissensteiner: wir haben 10 mio und 4 standardabweichung. also kanns 14 oder 6 sein. dann nimmst du (14-6)*0.95 + 6(=schlimmster fall)=13,6

[Tiptronic]

hat jemand das beispiel von der huber 2.1 ?

[pje]

so, noch ein letzter aufruf: FP 03/06
wie ist hier der Kurs?
A) Eur=1,21 Dollar (was ja eigtl. vernünftig wäre?!
B) dollar=1,21 EUR (wie es mir bei der Angabe vorkommt)

bei A) wäre ja euro ausländisch, bei B) der dollar

[pje]

ergebnisse online http://www.uibk.ac.at/ibf/lehre/aufbau20_02_08.pdf

[Pichl]

Hallo zusammen

kann mir vill jemand bei der Aufgabe 5 vom 09/2007 weiterhelfen?

Gegeben ist eine Anleihe (Nennwert EUR 100.000) mit einem jährlichen Kupon von 4% und einer Restlaufzeit von 3 Jahren. Die aktuellen Kassazinssätze betragen: r01=4.5% p.a., r02=5% p.a., r03=5.5% p.a. Sämtliche Zinsänderungen ergeben sich durch Parallelverschiebungen der Zinskurve. Diese Änderungen sind normalverteilt mit Mittelwert 0 und Standardabweichung 0.8% p.a.
Bestimmen Sie den heutigen Marktwert dieser Anleihe. Bestimmen sie den absoluten VaR für eine short Position in dieser Anleihe zum Zeitpunkt t=1 bei einem Konfidenzniveau von 95%.

Muss man hier r* von den einzelnen Zinssätzen wegzählen, oder wie muss man hier vorgehen?
Marktwert: 96023,69?

[Tiptronic]

ich habe da leider auch nie eine gscheite antwort bekommen. bei long position zählst du den zins dazu, das ist mal sicher. (laut ps huber)

mehr oder weniger logische konsequenz daraus wäre, dass man bei einer short position dann den zins abzieht.

marktwert hast du schon mal den gleichen wie ich

[Pichl]

hmmm.... ich hab beim VAR ein ergebnis von 4612,59 vorliegen, weiß aber auch nicht wie derjenige darauf gekommen ist....
Weiß von euch jemand weiter?

[Tiptronic]

ist das ergebnis sicher richitg? weil ich komm fast auf das gleiche. kommt natürlich drauf an, ob mann/frau das stetig oder diskret rechnet.

also ich komme auf 4,601 diskret inkl. rundungsfehler

[Pichl]

ja das ergebnis müsste schon passen (ink rundung) bin nur nicht draufgekommen... könntest du vill posten wie du genau gerechnet hat?