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Thema: FP Aufbaukurs FiWi Ergebnisvergleich alter FPs

  1. #161
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    also:

    die basis für die berechnung des var abs. ist der marktwert der anleihe. den hast du ja schon (diskret) ausgerechnet mit 96,023 und ein paar zerquetschte.

    r* beträgt 0,01316

    da wir short sind (also ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass es so geht) ziehen wir r* von r ab.

    also hast du für t1 folgende berechnung:

    4/(1,045-0,01316) + 104/(1,05-0,01316)^2 = 100,62

    wichitg ist, dass die zinskurve als flach gegeben ist und deshalb r1 zu r2 wird usw.

    dann ziehst du einfach den B0 von B1 ab und bekommst 4,601

  2. #162
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    ah super, vielen dank!

  3. #163
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    man hiflt, wo man kann.

    hoffentlich schaff ich die fp auch mal selber. bis jetzt haben sie immer die geschafft, denen ich geholfen hab, und ich selber bin geflogen. scheint ein fluch zu sein

  4. #164
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    Ergebnisse FP 2007

    ich hab mal die FP von 2007 gerechnet und würd jetzt gerne wissen was für Ergebnisse ihr da so habt

    FP 02/2007

    1. ?? kann mir jemand von euch weiterhelfen
    5. a) Wert Call-Option in T=2 -> 100, b) Call in t=0 -> 17,94, c) AG -> 7,06
    6. a) VW: rQ= -0,1128; absolute VaR= 67.730,59; relative VaR= 71.230,59
    DB: rQ= -0,1349; absolute VaR= 20.244,18; relative VaR= 21.369,18
    b) Korr=0,5 rel. VaR PF= 83.979,63; Korr=1 rel. VaR PF= 92.599,77,
    Div.B= 8.620,14
    7) a)Wert Swap= 0,984; b) AG= 0,477256


    FP 03/2007

    1. a) arbitragefreie Terminpreis= 90,95; AG= 5,95
    5) a) RQ=4,408%, Var= -3,25; b) ich weiß nicht ob er höher sein wird oder
    wie man das genau schätzt
    6. a) Theta PF= 374,32; b) 8,76 = 9 Kontrakte short in Option 3; c) 1798,3 =
    1799 Aktien short
    7. ???


    FP 05/2007

    2. a) rQ= -0,4195; b) absolute VaR= 4.195.829,557; c) relative VaR=
    9.195.829,557
    4. a) Gamma PF= 3,9; b) 10,23 = 11 Kontrakte short in Option 3; c) 2238 Aktien short
    5. a) Wert der Option am Verfallstag= 46; b) P0,25d= 29,17 vorzeitige
    Ausübung sinnvoll, weil 29,17 < 30 (110-80) P0,25u= 6,68
    heutige Wert Put-Option= 17,76
    6. ??


    FP 07/2007

    1. Untere Preisgrenze verletzt c>= 9,06, AG mind. 4,48;
    long c - 5 St>X 54,48
    short S +60 -6 -50
    Anlage - 5,7e^0,1*0,5 +6 = 4,48 AG
    -49,3e^0,1 +54,48
    3. a) arbitragefreie Terminpreis= 1010,67
    b) short Fw 0 +1020
    long B -1000 +20 + 20
    Kredit + 19,6 -20
    +980,4 -1030,67
    = 9,33 AG; c) Wert Forward= 43,32

    4. a) 97,01; b) rQ= -0,00987 absolute VaR= 0,987
    5. ??????
    6. a) Wert der Option am Verfallstag= 70,5; b) P1d= 34,51 vorzeitige
    Ausübung sinnvoll, weil 34,51 < 45 (215-170) P1u= 4,45
    heutiger Wert amerik. Put-Option 20,62
    7. a) ECE= 8; b) CAR= 11,92 (12-4=8, 99% von 8=7,92 -> 7,92+4=11,92);
    c) ECL= 128.000; d) UCL= 190.720


    ICH HOFFE JEMAND HAT DIE GLEICHEN ERGEBNISSE

  5. #165
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    Zitat Zitat von senada
    ich hab mal die FP von 2007 gerechnet und würd jetzt gerne wissen was für Ergebnisse ihr da so habt

    FP 02/2007

    1. ?? kann mir jemand von euch weiterhelfen
    5. a) Wert Call-Option in T=2 -> 100, b) Call in t=0 -> 17,94, c) AG -> 7,06
    6. a) VW: rQ= -0,1128; absolute VaR= 67.730,59; relative VaR= 71.230,59
    DB: rQ= -0,1349; absolute VaR= 20.244,18; relative VaR= 21.369,18
    b) Korr=0,5 rel. VaR PF= 83.979,63; Korr=1 rel. VaR PF= 92.599,77,
    Div.B= 8.620,14
    7) a)Wert Swap= 0,984; b) AG= 0,477256
    also bei 1 ist der ECL 5000. einfach 10 Mio * 0,05% = 5000

    ECL muss nicht mit Eigenkapital hinterlegt werden, da schon eingepreist. nur beim UCL muss hinterlegt werden.

    5 hab ich auch so
    6 hab ich auch so
    7 ist der wert vom swap 0,977 (über anleihe und forwards gerechnet) also sollte stimmen. AG hab ich 0,19

    weitere ergebnisse folgen

  6. #166
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    Zitat Zitat von senada
    FP 07/2007

    ICH HOFFE JEMAND HAT DIE GLEICHEN ERGEBNISSE
    Also die Aufgabe 3 haben wir gleich.

    Aufgabe 4: du hast mit stetiger Verzinsung gerechnet, oder? Sollte man aber mit jährlicher...

    Aufgabe 5b: Ich habe 0,65 Mio. € Bin aber nicht sicher, ob das stimmt.

    0,4e-0,047*0,5 + 10,4e-0,048*1,5=10,069 (Mio€)

    0,65e-0,057*0,5 + 13,65e-0,058*1,5=13,145 (Mio$)

    und so weiter...


  7. #167
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    also bei 5 b hast du die falschen spotrates

    du musst die 6 monats (4,2 % euro/ 5.2% dollar) und die 18 monats (4,4% euro / 5,4 % dollar) nehmen.

    sonst stimmt der rechenweg

  8. #168
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    danke für 5b! ist eigentlich gar nicht so schwer, aber ab und zu steht man einfach auf dem schlauch

  9. #169
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    ergebnisse huber teil

    hat jemand vielleicht die ergebnisse von den huber bsp. 2.1, 8.4, 7.2 und bsp. Sie sind Risikomanager.....? Am besten mit lösungsweg wenn es geht

  10. #170
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    kann mir viell jemand erklären wie das mit den Nettingverinbarungen funktioniert (02/2006 Aufgabe 1) Ich glaub ich blick da irgendwie nicht durch?!?

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