FP Aufbaukurs FiWi Ergebnisvergleich alter FPs

[Cherry the Kid]

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relativer und absoluter VaR

rel. VaR Portfolio = 60982,14 mit Div. Benefit = 7845,23

FP 02/07 Aufgabe 6

rel. VaR Portfolio = 84234,88 mit Div. Benefit = 8646,34

könntest du mir bitte die formel aufschreiben für den div. benefit?? oder eine seite angeben wo ich den finde?? (lieber wär mir natürlich wenn du mir die formel hinschreiben könntest )

besten danke
cherry

[Susanne]

könntest du mir bitte die formel aufschreiben für den div. benefit?? oder eine seite angeben wo ich den finde?? (lieber wär mir natürlich wenn du mir die formel hinschreiben könntest )

besten danke
cherry

der diversification benefit ergibt sich aus der summe der beiden relativen var abzgl. des relativen var des portfolios, also 71447,10+21434,13-84234,88 -> div. benefit von 8646,34

den var des portfolios berechnest du folgendermaßen

falls du noch fragen hast,
meld dich!

lg,
susanne

[nati1807]

stimmt bei den lösungen von prof. huber beim VAR3 das 1. beispiel?
bei mir kommt bei R* nämlich 10,23% heraus, wenn man den ersten Teil der Formel, also die Rendite, auch berücksichtigt.

[Susanne]

kann dir da leider nicht weiterhelfen, da ich den kurs noch bei einem andren professoren-team gemacht habe... sorry.

wenn du die angabe postest, könnte ich es auch mal durchrechnen.

lg,
susanne

[Susanne]

stimmt bei den lösungen von prof. huber beim VAR3 das 1. beispiel?
bei mir kommt bei R* nämlich 10,23% heraus, wenn man den ersten Teil der Formel, also die Rendite, auch berücksichtigt.

du hast recht, bei mir ist das ergebnis auch -10,23% - auch professoren können sich mal vertippen

R* = μ – σα = 0,1*10/252 – 2,32*23*wurzel(10/252) = -10,63%

die zahlen hat er ja richtig angeschrieben, ich denke er hat nur das ergebnis falsch notiert.

lg, susanne

[Ungustl]

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VaR bei Zinsswap
FP 02/06 Aufgabe 5
r(Q) = 0,04175 und VaR = - 1 552 135

FP 05/06 Aufgabe 1
r(Q) = 0,04344 und VaR = - 9,04 Mio.

Hallo,

kannst du mir sagen wie du hier auf den VaR gekommen bist?

Danke im Voraus

Ps.: ich werde im laufe der Woche auch noch ERgebnisse reinstellen

[Susanne]

Hallo,

kannst du mir sagen wie du hier auf den VaR gekommen bist?

Danke im Voraus

Ps.: ich werde im laufe der Woche auch noch ERgebnisse reinstellen

FP 02/2006 Aufgabe 5

VaR = 100 - Bfix

delta r (Q) - 0 / 0,005 kleiner-gleich -1,65 delta r(Q)=-1,65*0,005 r(Q) = 0,04175

Bfix = 5 Mio/(1+r) + 105 Mio/(1+r)2 = 101 552 135

VaR = - 1 552 135

... hoffe, die rechenschritte sind nachvollziehbar! lg, susanne

[Cherry the Kid]

FP 03/07 Aufgabe 6
a) Theta = - 374,32 bzw. - 1,49728
b) Option 3: gehe in 8 short
c) Short in 1758 Aktien

hallöchen,

also: die -374,32 bekomm ich auch raus! aber was haben die -1,49728 da zu suchen? wo kommen die denn her?

bei b) hab da einen wert von 8,76 herausbekommen - also 9 Aktien short!

zu c) hab da keine ahnung wie das gehen sollte....

vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen


Ich hätte da noch einen vorschlag: und zwar wie wärs, wenn wir hier im forum auch die lösungen für die theorieaufgaben posten würden! einige hab ich schon raus, aber noch längst nicht alle - was haltet ihr davon.. werd in den nächsten tagen mal einiges abtippen und reinstellen wenn ihr wollt... vielleicht ist aber auch jemand schneller *ggg*

lg
cherry

[Susanne]

hallöchen,

also: die -374,32 bekomm ich auch raus! aber was haben die -1,49728 da zu suchen? wo kommen die denn her?

bei b) hab da einen wert von 8,76 herausbekommen - also 9 Aktien short!

zu c) hab da keine ahnung wie das gehen sollte....

vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen

lg
cherry

hallo!
die -1,49728 sind pro handelstag (annahme: 250 handelstage)

ad b) 347,32 = [x3 * (-0,427)] * 100 x3 = -8,13

ad c) da wir nun für die 3. option in 8 short gehen, die anzahl der optionen 1,2 und 3 mit ihrem delta multiplizieren -> ergebnis ist die anzahl der aktien, in der wir short gehen müssen um deltaneutral zu sein [40*0,593 - 40*0,235 - 8*(-0,407)]*100 = 1757,60

hoffe, es hilft dir weiter!
lg,
susanne

p.s.: theoriefragen zu posten - super idee! werde auch einige abtippen. die vom schredelseker wären teilweise sicherlich auch interessant...

[Cherry the Kid]

vielen, vielen dank für die hilfe....

ich werde mich in den nächsten tagen sicherlich noch öfters melden - in der hoffnung, dass du mir weiterhelfen kannst

lg
cherry