FP Aufbaukurs FiWi Ergebnisvergleich alter FPs

[nati1807]

also die formel für den ECL lautet:
Exposure x default-Wahrscheinlichkeit x (1-Recovery Rate)

[Susanne]

also die formel für den ECL lautet:
Exposure x default-Wahrscheinlichkeit x (1-Recovery Rate)

morgen natalie,

danke für deine antwort! die formeln an sich für ECL und UCL weiß ich, nicht aber wie ich den CAR berechne oder wie ich es rechne, wenn ich keine recovery rate gegeben habe (oder habt ihr im kurs einfach für die verschiedenen bonitätsstufen wie bspw. AA-unternehmen eine fixe recovery rate gelernt) bzw. wenn ich wie bei den fachprüfungen ein credit exposure von 10 mio. euro habe, das aus 100 darlehen zu 100 000 euro an 100 aa-unternehmen resultiert....

lieber gruß,
susanne

[Cherry the Kid]

hi leute,

ich hab eine frage zur fp 11/2006 nr. 2

hier die angabe: Das Credit Exposure aus einem Geschäft in einem Jahr sei normalverteilt mit Erwartungswert 10 Mio € und Standardabweichung von 5 Mio €. Die Ausfallwahrscheinlichkeit im Zeitpunkt t=1 beträgt 42%, die Recovery-rate 10%.
a) Wie hoch ist der expected credit loss im zeitpunkt t=1?
b) wie hoch ist der unexpected credit loss im zeitpunkt t=1 beim 90%-niveau?

die formel für den ecl weiss ich, nur kann ich damit ja nichts anfangen!! wie muss ich denn das exposure mit erwartungswert und st.abweichung ansetzen? steh da echt auf der leitung.... bitte um hilfeeeeee

mfg
cherry

[nati1807]

expected credit loss= 10 Mio x 0,4 x (1-0,1)

[Ungustl]

morgen natalie,

danke für deine antwort! die formeln an sich für ECL und UCL weiß ich, nicht aber wie ich den CAR berechne oder wie ich es rechne, wenn ich keine recovery rate gegeben habe (oder habt ihr im kurs einfach für die verschiedenen bonitätsstufen wie bspw. AA-unternehmen eine fixe recovery rate gelernt) bzw. wenn ich wie bei den fachprüfungen ein credit exposure von 10 mio. euro habe, das aus 100 darlehen zu 100 000 euro an 100 aa-unternehmen resultiert....

lieber gruß,
susanne

CAR ist wie der VaR zu berechnen! Einzige Unterschied ist das Vorzeichen! (da Kreditrisiko rechts vom Mittelwert einer NOrmalverteilung liegt

[Susanne]

danke dir! somit steht der fachprüfung nichts mehr im wege
na ja, schön wärs....aber zumindest ein bisschen weniger.

meinst du eh den relativen VaR, oder?

lg, susanne

[Cherry the Kid]

expected credit loss= 10 Mio x 0,4 x (1-0,1)

danke!!! hast du dich vertippt bei 0,4? müsste da nicht 0,42 stehen??

und noch eine frage zu b) könntest du (oder jemand anders) da die formel vielleicht posten?? check das nicht ganz ab mit der 90% rate! ist da RR gemeint oder was??

danke nochmal
lg
cherry

[Cherry the Kid]

CAR ist wie der VaR zu berechnen! Einzige Unterschied ist das Vorzeichen! (da Kreditrisiko rechts vom Mittelwert einer NOrmalverteilung liegt

könntest du da evtl. ein beispiel reinstellen???

[Cherry the Kid]

danke für deine hilfe susanne...

hab da noch eine frage bzgl der selben aufgabe... zu b) das mit 8% war mir schon klar, nur geh ich da von 10mio aus? d.h. ich müsste Ek im wert von 800.000 unterlegen oder???

mfg

[Susanne]

danke für deine hilfe susanne...

hab da noch eine frage bzgl der selben aufgabe... zu b) das mit 8% war mir schon klar, nur geh ich da von 10mio aus? d.h. ich müsste Ek im wert von 800.000 unterlegen oder???

mfg

Oje, sorry, keine ahnung bzw. gute frage! kann dir da leider nicht weiterhelfen...

lg,
susanne