Zitierenfolglich ist der ECL = 11 * 0,46 * (1- 0,2) = 4,048
und der UCL = CAR (der ergibts sich aus 10*0,9 + 6 )*0,46* (1-0,2) = 5,52
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der erwartungswert sollte eigentlich 16 + 6 geteilt durch 2 sein. also 11. standardabweichung wäre dann also 5
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folglich ist der ECL = 11 * 0,46 * (1- 0,2) = 4,048
und der UCL = CAR (der ergibts sich aus 10*0,9 + 6 )*0,46* (1-0,2) = 5,52
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Ich danke dir, sehr freundlich!!
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Sorry noch was, ich dachte die formel für den CAR = my - z*sigma,
da bin ich wohl ganz daneben??
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also ich hab die fp vom juli 07 vollständig gerechnet und mit einem 1 er benotet vor mir liegen. und dort wurde es genau so gerechnet, wie ich es beschrieben habe.
außerdem haben wir beim weissensteiner ein beispiel so gerechnet. also ich denk mal, dass es stimmt
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allright, danke dir. Könntest du mir eventuell deine formel angeben??
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Hat jemand die Lösungen zu den Klausuren von 2007:
Monate März, Mai und September - wäre wirklich eine große Hilfe!!!
Vielen Dank, T
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Hallo
Kann mir bitte jemand erklären wie man das Theta bei der FP03/2007 Aufgabe 6 berechnet??
Danke
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hallo! könnte mir jemand bei diesem problem helfen? blick da nicht durch!
was passiert mit dem relativen VaR (steigt er, sinkt er, oder bleibt geich) wenn
a) die Volatilität (sigma) ansteigt
b)der Erwartungswert fällt
c) die Laufzeit ansteigt
d) das Quantil (alpha) abfällt
e) das Vermögen ansteigt?
wäre euch sehr dankbar!
lg
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@malcolm
a) Vola steigt ----> Rel.Var steigt
b) My fällt ----> Rel.Var bleibt gleich
c) T steigt ----> Rel.Var steigt
d) Quantil fällt ----> Rel.Var steigt
e) W steigt ----> Rel.Var steigt
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