FP Aufbaukurs FiWi Ergebnisvergleich alter FPs

[pje]

auch an dich die frage: sicher?

weil wir andern haben ja anscheinend nicht den totalen durchblick...

und a) und b) stimmen oder?

[Tiptronic]

so, wie gasgat, heut bin ich wieder aufnahmefähig.

habs mir jetzt nochmal durchgerechnet, und komme auf 21,97 = 22

[Tiptronic]

hat eigentlich irgendwer die lösungen von der huber?

[csaf5136]

also die beispiele sind ja so ähnlich wie die im buch, und dort stehn ganz hinten die lösungen drinnen!!!
hoff das hilft dir weiter, hab mir das buch von der bib ausgeliehen , habs aber leider auch noch nicht durchgerechnet!!

lg

[Tiptronic]

danke.

das buch war letzte woche nicht mehr verfügbar. werds mir morgen besorgen.

[Tiptronic]

kann mir bitte jemand erklären, wie aufgabe 1 09/07 geht. steh da irgendwie am schlauch. ich komme nicht auf den abs. var.

danke im voraus

[pje]

ich würds so machen, solang mich keiner etwas besseren belehrt

a) W x r* (r* nehm ich einfach den 5ten wert) x 10/250 = 4489,944
b) W x r_ (durchschnitt der ersten 5 werte) x 100/250 = 531303,968

[Tiptronic]

danke, das schaut schon mal ganz gut aus. aber eine frage noch.

das sind ja schon tagesrenditen. muss ich da wirklich nochmal *10/252 rechnen, oder nur *wurzel 10

ich hab mich mittlerweile auch ein bíßchen schlau gemacht. nimmst du bei a.) abs var nicht den 6 wert? also -0,1102?

[pje]

danke, das schaut schon mal ganz gut aus. aber eine frage noch.

das sind ja schon tagesrenditen. muss ich da wirklich nochmal *10/252 rechnen, oder nur *wurzel 10

ich hab mich mittlerweile auch ein bíßchen schlau gemacht. nimmst du bei a.) abs var nicht den 6 wert? also -0,1102?

nein ich nehme den 5ten wert. hast du fundierte quellen die auf den 6ten wert verweisen?!

wie würdet ihr aufgabe 3 lösen?

Der heutige Preis eines Underlyings, das keine Dividenden zahlt, beträgt 100. Der arbitragefreie Ter-minpreis eines Forwards mit Laufzeit von 4 Jahren und einem stetigen Zins von 5% p.a. (flache Zins-kurve) beträgt 122.14. Zu diesem Terminpreis schließen Sie eine long Position ab.
Der Zinssatz sei normalverteilt mit Mittelwert 5% p.a. und Standardabweichung 0.8% p.a.
Berechnen Sie den Value at Risk bei einem 95% Konfidenzniveau im Zeitpunkt t=0.25, wenn Sie an-nehmen, dass sich der Kassapreis des Underlyings nicht verändert und Änderungen in der Zinskurve nur in Parallelverschiebungen bestehen.


Ich habe es mal so probiert!

W0 = 100
E(W) = 122,14

R* = 0,05 - (1,645 * 0,008 * Wurzel(0,25)) = 0,04342
W* = W0 * (1+R*) --> 100 * (1 + 0,04342) = 104,342
Var(rel) = W0 * (mü - R*) --> 0,658

hab keine Ahnung ob das so funktioniert! hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!

also bis zum r* komme ich mit. nachher mache ich einen anderen schritt. ich rechne einfach den wert des Forwars in t=0,25 (also T=3,75) aus. -3,787 kommt dann heraus.

vielleicht hat das sonst noch wer gerechnet. bin es leid, immer der einzige mit anderen lösungen zu sein

[Tiptronic]

ich rechne auch 100 - 122,14*e^(0,0432*3,75) = -3,79