FP Aufbaukurs FiWi Ergebnisvergleich alter FPs

[csae1430]

kann mir jemand beim Beispiel 1 von FP 07/08 helfen ? BiTTe

[Martin1983]

Aufgabe3: a) 25 Mio b) 15Mio c) 5 Mio

Aufgabe 4: a) 96,61 b) Dmac=2,8557 Dmd=2,6872 c) ? d) ?

Aufgabe 5: p=0,6025 fu1=3,3081 (Ausübung nicht sinnvoll) fd1=19,95<23 (Ausübung sinnvoll) f0=9,4394 (Ausübung nicht sinnvoll) c) ?

Aufgabe 6: a) 0,9733 b) ?

Aufgabe 7: ?

Aufgabe 9: b) P(x>9)=0,5 c) E(x>6)=11,1429

[csaf4933]

FP 07/2008

1a) R01=,0392; R02=,044, R03=,0464; R04=,0487
b) R34=5,56
c) 4.400

2) Obergrenze: 477,83; Untergrenze: 473,70

3) ????

4a) 1.164.500
b) 80.000
c) 93.160

5) ????

9a) 0,8
b) 10%

Das sind mal meine Ergebnisse zur FP 07/08.
Wie siehts mit euren Lösungen aus? Bitte ergänzen bzw. korrigieren

[csaf4274]

FP 02/2008

3.
a.) 25 mio
b.) 15 mio
c.) 5 mio

4.
a.) 96,093
b.) Dmac 2,891
Dmod 2,8357
c.) 1,316

5. p= 0,6025
heutiger Wert der Option 1 Periode 19,95, wert der aktie 23 mit 23 weiterrechnen

6.
a.) Fairer Wert 0.9769
b. 4,769

7.
a.) ECL= 7,1 %
b.) UCL= 4,297 mio

9. b. 50% bzw. 4/8
c. 11,14 GE

Bitte um Ergänzung und Korrektur

[csaf4274]

FP 03/2008

2. B0: 90
B1u: 96,491
B1d: 103,77

b. wahrscheinlichkeit= 0,5391
c. 3,77

4. a= -0,447
b. = -0,335
c. = 0,6077

5. ??

[csaf4274]

04/2008

4. ??

5. a: 0,8

c. 42 kontrakte long

6 ????

7. a. VAR= -16,78
b????

8b.) 2/12

9b.) VAR: 3500

[Martin1983]

FP 02/2008

3.
a.) 25 mio
b.) 15 mio
c.) 5 mio

4.
a.) 96,093
b.) Dmac 2,891
Dmod 2,8357
c.) 1,316

5. p= 0,6025
heutiger Wert der Option 1 Periode 19,95, wert der aktie 23 mit 23 weiterrechnen

6.
a.) Fairer Wert 0.9769
b. 4,769

7.
a.) ECL= 7,1 %
b.) UCL= 4,297 mio

9. b. 50% bzw. 4/8
c. 11,14 GE

Bitte um Ergänzung und Korrektur

4a) wie kommst du auf 96,093? ich rechen 5/1,055 + 5/1,059^2 + 105/1,063^3 = 96,6134 ???

5) bei mir ist (p=0,6025) fo=(p*3,3081+(1-p)*23)*e^(-0,05)=10,5925 ???

6) welche Strategie für Arbitrage?

7) Wie komme ich auf Zins? Welches EK ist zu hinterlegen?

Wär super wenn du mir da weiterhelfen könntest.

[Martin1983]

Aufgabe 1 a) 100 b) Dmac=3,7232 Dmod=3,5460 c) ??? d) ???

Aufgabe 4 a) z=(x-mü)/(sigma/wurzel(5))=(0-0,008/(0,2/wurzel(5))=-0,8944
b) -0,3357 c) ???

Aufgabe 6 a) 0,6505 b) AG= 14,92 --> nehme 1000 € auf, umwandeln in CHF und anlegen, nach 6 Monaten zurückwechseln mit Wechselkurs 0,66-->AG

Aufgabe 8 b) z=(0,08-0,05)/0,0714=0,42-->Tabelle: 0,6628-0,5=0,1686 P(das r>8%)=16,86%

[Martin1983]

Aufgabe 4 a) K=106,4574 b) AG 3,0944 c) ?
Aufgabe 5 a) 0,8 b) 38,4 Kontrakte short c) 41,6 Kontrakte long
Aufgabe 7 ???
Aufgabe 9 b) mü=1267,5 sigma=1467,2 Z=(1,645-mü)/sigma=-0,8628
wie es weiter geht weiß ich nicht.

[csae1430]

[QUOTE=csaf4933]FP 07/2008

1a) R01=,0392; R02=,044, R03=,0464; R04=,0487
b) R34=5,56
c) 4.400


kannst du mir vielleicht von dieser Aufgabe den Rechenweg aufschreiben, hab überhaupt keine Ahnung wie die geht

die anderen Lösungen habe ich auch so !