Hallo!

Da ich nächsten Freitag die FP schreibe, habe ich mir mal die alten FP-Fragen angeschaut. Dabei habe ich einige Fragen gefunden, wo ich nicht weiß, was die genau Antwort ist. Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen.

1) Was sind die ersten vier Momente einer Verteilung? Welche Bedeutung kommt dem vierten Moment in Zusammenhang mit der Verteilung von Aktienrendieten zu? Wie gehen Sie bei der Berechnung der Standardabweichung der täglichen Renditen des ATX vor, wenn sie eine Zeitreihe des ATX-Index der letzten 250 Tage zur Verfügung haben?

2) Kreditrisikomodelle klassifiziert man u. a. in strukturelle Modelle und Modelle reduzierter Art (structural vs. reduced-form models). Worauf bezieht sich diese Einteilung? --> Habe zwar was zu strukturelle Modelle gefunden, jedoch nicht zu Modelle reduzierter Art!


3) Beschreiben sie ausführlich, wie man Putoptionen synthetisch herstellen kann und insbesondere, wie das dynamische Hedging genau abläuft?

danke alex