Der offizielle BANK KLAUSUR Thread

[seeberger]

ich lern mc fragen + 2 klausuren
geht in in 3 tagen
mal schaun obs reicht...

[OddEye]

@Seeberger
Für's Durchkommen dürft's reichen, denk ich. Schätz mal, dass 2 Aufgaben in ähnlich Form wie bei den alten Klausuren kommen werden + 20 MC-Punkte ist "schon" positiv

[seeberger]

das ist mein masterplan

[seeberger]

2c) m = [80*[1,25-0,8]] / 30 - 0 = 1,2

woher kommt das null??? BITTE UM AUFKLÄRUNG
das is 24. jännaklausur

[csaf3289]

cd wird glaub ich immer als 0 angesehen

[Namsuoires]

cd wird glaub ich immer als 0 angesehen

stimmt, gegeben X > dU0

Außer bei einer Put-Option.

Dort berechnet man den Hedge Ratio wie folgt:

m= [U * (u-d)] / (Pu - Pd)]
und logischerweise ist bei der Put-Option Pu = 0

mfg Nam

[seeberger]

vielen dank.

[thomas.a]

warum wird Cd immer als null angesehen?

bsp klausur jänner:
angenommen der up-faktor wäre 1,1 dann wäre der down-faktor 0,91 (=1/up-faktor)

mit den zahlen vom bsp wäre dann

Cd=max(0,91*U-X;0)
Cd=max(0,91*80-70;0)
Cd=2,8

hab ich da einen denkfehler??

[Namsuoires]

warum wird Cd immer als null angesehen?

bsp klausur jänner:
angenommen der up-faktor wäre 1,1 dann wäre der down-faktor 0,91 (=1/up-faktor)

mit den zahlen vom bsp wäre dann

Cd=max(0,91*U-X;0)
Cd=max(0,91*80-70;0)
Cd=2,8

hab ich da einen denkfehler??

Guter Gedankengang, aber der Up bzw. Down-Faktor wird wohl in so einer Proportion bleiben, dass sich ein solcher erwarteter Call-Wert nicht ergeben wird!
Anderst gesagt, wenn sich die Faktoren ändern, dann ändert sich auch der Basispreis. So ists mal im Modell, in der Realität schaut das schon alles anderst aus

mfg Nam

[thomas.a]

wofür brauch ich dann die risikoneutralisierte gegenwahrscheinlichkeit und das Cd in der barwertberechnung der option?

x...wahrscheinlichkeit

C0= [x*Cu+(1-x)*Cd]/(1+rf)