Block 4 - 6

**matthias06012** · 27.06.2007, 16:30

He, du auch da? gut, gut..

also 66: Der Zinseffekt ist das Gleiche wie der Wiederanlageeffekt (hab ich im Internet gefunden). Daher müsste diese Antwort falsch sein! Richtig wäre sie wenn: der Zinseffekt/Wiederanalgeeffekt und der Kurseffekt gleichen sich zum Zeitpunkt der Duration aus... Meine Meinung...

Frage 64, nimm ich zurück, ist falsch, da ja steigend da steht... mein Fehler

**csaf8806** · 27.06.2007, 16:38

Wunder geschehen immer wieder...

Du hast bei Frage 66 recht. Im Buch auf S.116 steht's auch. Die Frage ist falsch.

**dave86** · 27.06.2007, 16:44

ich denke 83 und 94 sind beide richtig
64 eindeutig falsch es müsste heißen ...streng monoton fallend....

**Namsuoires** · 28.06.2007, 08:16

Zitat von dave86

ich denke 83 und 94 sind beide richtig
64 eindeutig falsch es müsste heißen ...streng monoton fallend....

83: ist eindeutig richtig, da F0* >= F0 ist. Oder kennt irgemand jemanden der bei einer Handlungsoption den schlechten Weg geht

94: Ist falsch. >> hat nichts mit der Sensitivitätsanalyse zu tun. Szenario-Analyse

64: ist falsch. wie du sagt, streng monoton fallend!

mfg Nam

PS. Hast du meine e-mail bekommen?

**k2.shuksan** · 28.06.2007, 10:31

Seits euch mit Frage 79 sicher? Ich hätt glaubt die is falsch.... B.S. 147:

der satz hätte wohl in die richtung gehen sollen:

Zinsstrukturinformationen finden keine Berücksichtigung, da eine Wiederanlage der Mittel zum internen Zinsfuß erfolgt....

Is Zinsstrukturinformatio und Renditestrukturinformation es gleiche?

**Mel_21** · 28.06.2007, 10:51

58 ist falsch

**k2.shuksan** · 28.06.2007, 11:45

Aber warum ist 58 falsch?

ich dachte immer die aussage wäre richtig... weil:

Würde man nicht an diesem Punkt verkaufen, so entgeht einem potentieller Gewinn, nämlich die Differenz zwischen Liquidationserlös und dem Barwert der zu erwartenden Cashflows. (siehe auch Folie 1

mfg shuksan