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Hallo, kann mir bitte jmd. folgende Fragen beantworten:
1.) Wie schützen sich Hedge Fonds typischerweise gegen Fundin Liquidity risk, das aus dem Wunsch von Anteilseigner nach einem Verkauf ihrer Anteile entsteht?
2.) Was versteht man unter einem verallgemeinerten Wiener Prozess und warum ist dieser nicht besonders gut zur Modellierung von Aktienkursen geeignet?
3.)Was ist die Square root of time?
4.Ad hoc ansätze von liquidity risk und modellbasierte Ansätze?
5.)Was ist moneyness ratio?
6.)Was ist das Herstatt Risiko?
7.) Was ist der Quality Spread?
8.) Unterschied zwischen local valuation und full valuation, Delta Normal Methode? Delta-Gamma-Approximation?
Bewertungspunkte: 19
1.) Folie 76
2.) ausführlichst im Hull oder auf den Folien
3.) Hull oder Folien
4.) Jorion oder Folien
5.) z.B. http://www.ads.tuwien.ac.at/publicat...f/heigl_05.pdf
6.) http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt0212ger_f.pdf
7.) Hull Kapitel 7
8.) Jorion oder Folien
Kurz gesagt, steht alles ausführlichst in der Literatur. Man muß sichs nur mal durchlesen.
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