GK betriebliche FIWI - Problem

[csaf7907]

hatte das mit halbjährlich übersehen...müsste dann stimmen!

kannst mir vielleicht noch den rechenweg zum amerikanischen put hinschreiben? danke!

[csae1430]

Po= (1,32*0,65+20*0,35)/1,06 = 5,18

richtig?

[csac9567]

Weiß jemand wie man Expected Credit Exposure, Expected Credit loss, Credit at Risk usw. berechnet. Bei mir ist der Kurs schon eine Weile her und ich kann in meinen unterlagen nichts finden was mir weiterhilft.

danke

[csae1430]

wo hast den die Frage her?

[Cherry the Kid]

Weiß jemand wie man Expected Credit Exposure, Expected Credit loss, Credit at Risk usw. berechnet. Bei mir ist der Kurs schon eine Weile her und ich kann in meinen unterlagen nichts finden was mir weiterhilft.

danke

also: diese frage kommt öfters in den fp's vor! schaut auf den ersten blick ziemlich heftig aus, aber ich bin der meinung, dass die punkte bei so einer aufgabe einfach geschenkt sind... das einzige was man wissen muss ist die formel - und die knall ich euch hier mal hin

ECL = ECE * prob(default) * (1-f)
UCL = CaR * prob(default) * (1-f)

Und noch ein Beispiel zum besseren Verständnis; aus FP 03/2006 Nr.4

Das Credit Exposure aus einem Geschäft in einem Jahr sei normalverteilt mit Erwartungswert 10 Mio. und Standardabweichung 4 Mio. Die Ausfallswahrscheinlichkeit im Zeitpunkt t=1 beträgt 40%, die Recovery Rate 30 %.

a) Wie hoch ist der Expected Credit Loss?
b) Wie hoch ist der Unexpected Credit Loss beim 95% Niveau?

a) ECL = ECE * prob(default) * (1-f)
= 10 Mio * 0,40 * (1-0,3) = 2.800.000

b) UCL = CaR * prob(default) * (1-f)
um das rechnen zu können muss man zuerst den CaR ausrechnen - der lautet wie folgt: µ + k*sigma --> (10 Mio + 4 Mio * 1,645) = 16.580.000

dann mit obiger formel weiter:
16.580.000 * 0,40 * (1-0,3) = 4.642.000 --> UCL

so; hoffe dass jetzt vielleicht einiges klarer geworden ist.

mfg
cherry

[csaf7907]

Po= (1,32*0,65+20*0,35)/1,06 = 5,18

richtig?

also ich hab es mit der baum methode gerechnet...und 5,505 rausbekommen, für rundungsfehler etwas grosser unterschied.

weiss immer noch nicht wie ich nun den amerikanischen put rechne, kannst mir das noch posten, wäre sehr dankbar!

[csae1430]

beim amerikansichen Put tauscht du aus, also nimmst die 20 statt den errechneten Wert.

vielleicht kann cherry the kid uns dies genauer beantworten

[csac9567]

Vielen Dank du hast mir sehr geholfen.

[gwen]

Hätte eine Bitte. Könnte mir jemand sagen was letztes semester im PS GK betriebliche Fiwi gemacht wurde, da ich erst jetzt die Fachprüfung schreibe und wissen muss ob sich etwas verändert hat vom Stoff.
Danke für eure Hilfe.