Risikomanagement Aufbaukurs FP

**Icy** · 15.02.2008, 12:19

Zitat von Andi01

was für diskussionsfragen habt ihr beim bank durchgemacht??? wie bereits erwähnt, habe den kurs vor zwei semestern gemacht und da bekamen wir keine fragen!?!

Der Bank hat Zettel mit Fragen zu den jeweiligen Kapiteln ausgeteilt, die wir dann in der Stunde diskutierten, allerdings nicht wirklich ausführlich (typisch Bank eben).

bei Kapitel 5 war das:

Wodurch entsteht Volatilität?
Volatilität von Zinsen, Creditspreads, Ausfallwahrscheinlichkeiten oder Recovery Rates?
Anwendung der NV? Alternative: Power Law?
Warum übrhaupt Messung der Volatilität?

Kapitel 6: (Der Bank hat hierbei extra erwähnt, dass die Frage klausurrelevant ist!)

Factor Copula Model (S. 158-161 im Hull Buch)

Interpretation von:

Ui=aiF+Wurzel(1-ai^2Zi)

V(T,X)=N(.....Die Formel steht im Hull auf Seite 160)

Warum wird im Modell ein Mapping zwischen Ui und Ti vorgenommen?
Was passiert, wenn ai ungleich aj ist?

Kapitel 7: Worin liegen die Grenzen des IRB-Ansatzes (Säule 1)?
Wie werden Garantien behandelt?
Worin leigt Verbesserungspotenzial im Bereich von Basel 2?

**Andi01** · 15.02.2008, 15:14

@Icy: Klausuren habe ich dir geschickt! danke für die fragen... werde sie mir mal anschauen, aber die zeit drängt!

mal schauen, was noch geht...

**Matthias86** · 15.02.2008, 17:00

Neue Klausuren findet ihr ab sofort unter http://www.sowi-forum.com/forum/showthread.php?p=95671, Beitrag Nr. 5

lg
Matthias

**csaf3047** · 15.02.2008, 20:55

Hi,

hat wer die Fragen zu den Kapiteln vom Bank aufn Pc und könnte sie mir bitte schicken? Hab den Kurs letzes Semester gemacht - da gabs noch keine Fragen!

email ist: csaf3047@uibk.ac.at

Danke!!!!

lg Matthias

**csaf3047** · 15.02.2008, 21:02

noch eine Frage hinterher:

ist das wirklich fachprüfungsrelevant? Lawrenz hat zu mir gesagt, dass das Buch vom Hull nicht wirklich fachprüfungsrelevant ist, aber es wäre nicht schlecht wenn man sich die Fragen hinter jedem Kapitel mal anschaut!

wie jetzt?

lg Matthias

**Winnie Puh** · 15.02.2008, 21:55

Laut Aussage von Jochen (letzte VO-Std.) sind die PS-Themen nicht relevant für die FP außer sie sind deckungsgleich mit dem Vorlesungsstoff !!!

Diese Frage wurde extra noch gestellt von einem Studenten zwecks PS-Stoff.

LG

**blume21** · 16.02.2008, 11:16

hallo hat jemnand eine ahnung wie man das beispiel von ss 1 termin zur portfolio insurance lösen kann?? Wie kommt man dabei auf den ausübungspreis

blick da nicht durch

**csaf3047** · 16.02.2008, 15:56

hi,

habs grad versucht - erfolglos. ka wie man da auf den Basispreis kommt.
Gegenfrage: weiß wer wie man bei der Portfolio Insurance vom Bank (Folie 77) auf den Basispreis von X = 45000 kommt? (in der Angabe steht: Der Basispreis für die synthetische Put-Option beträgt DAHER X = 45000) wieso DAHER?

viell. kommen wir dann auf die Lösung von der Fp.

lg Matthias