Betr. Entsch. - Lösung der Onlinetests

[csad5713]

Doch ich glaub schon das A2/B2 das Pareto Optimum ist. Weil beim Pareto Optimum kann sich niemand verbessern, OHNE dass jemand anderes schlechter gestellt ist... was aber bei A1/B2 bzw. A2/B1 der Fall wäre.

Nur ist das Pareto Optimum nicht stabil, weil jeder einen Anreiz hat davon abzuweichen... also ein typisches Gefangenendilemma.

Aber genau das passiert doch da? Wenn A seine Strategie von A2/B2 auf A1/B2 ändert, sodass er einen Gewinn von 85 erhält, verschlechtert sich hiermit B (von 50 auf 42).

Ich glauch ich kenn mich vor lauter lernen schon gar nicht mehr aus.

[csad5713]

Aber genau das passiert doch da? Wenn A seine Strategie von A2/B2 auf A1/B2 ändert, sodass er einen Gewinn von 85 erhält, verschlechtert sich hiermit B (von 50 auf 42).

Ich glauch ich kenn mich vor lauter lernen schon gar nicht mehr aus.

Ich nehm alles wiede zurück. War nur durcheinander. Muss jetzt glaub ich aufhören zu lernen, sonst verwechsel ich morgen alles.

Danke für die Antwort

[Icy]

Aber genau das passiert doch da? Wenn A seine Strategie von A2/B2 auf A1/B2 ändert, sodass er einen Gewinn von 85 erhält, verschlechtert sich hiermit B (von 50 auf 42).

Ich glauch ich kenn mich vor lauter lernen schon gar nicht mehr aus.

Ja genau das passiert da! Deswegen ist es auch ein Paretooptimum. Wenn es nicht so wäre, wenn sich A verbessern kann UND B ebenfalls oder zumindest gleich bleibt wäre nicht A2/B2 das Paretooptimum sondern A1/B2 oder was auch immer, Hauptsache BEIDE verbessern sich... da dies aber nicht möglich ist ist A2/B2 das Paretooptimum.

[Icy]

Hi!!

Ich komm einfach nicht drauf wie man diese Frage löst

Es gibt eine Aktie, die in einem Monat mit gleicher Wahrscheinlichkeit entweder um 90% steigt oder um 60 % fällt. Sie kaufen für 1000 derartige Aktien.
- Welches Endvermögen ist am wahrscheinlichsten?
- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ihnen weniger als 1,80 Euro bleiben?

Kann mir jemand helfen??

In welchem Zeitraum?

[Icy]

Auf Nachfrage mach ich hier mal Bsp. 6 vom Februar 2007:

Darstellung in Normalform:

...................alle anderen
...................Samstag Sonntag
Ich Samstag (-5/-5) (-1/-3)
......Sonntag (-1/-3) (-4/-4)

Die (paretosuperioren) Nash Gleichgewichte sind (Samstag/Sonntag) und (Sonntag/Samstag).

Ich würd sagen das es sich um ein Minority Game handelt, bin mir aber nicht 100% sicher...

[oya]

Danke Icy,

also im PS-Unterlagen ist das Beispiel 16 ungefähr das selbe...

das was mich verwirrt, ist die Allokation

Ich Samstag/Alle Anderen Sonntag...

1/3 oder 3/1 ???

[csae7920]

1 Jahr

[Icy]

Danke Icy,

also im PS-Unterlagen ist das Beispiel 16 ungefähr das selbe...

das was mich verwirrt, ist die Allokation

Ich Samstag/Alle Anderen Sonntag...

1/3 oder 3/1 ???

ja das is irgendwie unlogisch steht aber so in der Angabe... wenn ich einen Tag früher oder später fahr als die anderen, steh ich eine Stunde, die anderen 3 Stunden im Stau.... gibt zwar keinen Sinn aber ich würds so interpretieren.

[Icy]

Hi!!

Ich komm einfach nicht drauf wie man diese Frage löst

Es gibt eine Aktie, die in einem Monat mit gleicher Wahrscheinlichkeit entweder um 90% steigt oder um 60 % fällt. Sie kaufen für 1000 derartige Aktien.
- Welches Endvermögen ist am wahrscheinlichsten?
- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ihnen weniger als 1,80 Euro bleiben?

Kann mir jemand helfen??

Ich versuch mal das Bsp zu lösen.

1) Am wahrscheinlichsten ist dass die AKtie 6 mal steigt und 6 mal fällt, also das geometrische Mittel: 1000*1,9^6*0,4^6=192,69

2)p(12 mal -90%)= 0,5^12=0,000244.... Output=0,016
p(11 mal -90%)=12*0,5^12=0,2013...... Output=0,079
.
.
.
So müsstest du weiter vorgehen bis du einen Output von über 1,8 € hast. Dann rechnest du alle Wahrscheinlichkeiten bis dahin zusammen und hast das Ergebnis. Ich fänds allerdings heftig wenn sowas zur Klausur kommt.

Wichtig ist dass die Ergebnisse einer schiefen Verteilung unterliegen. Man kann mit großer Wahrscheinlichkeit das meiste verlieren, mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit allerdings sehr viel gewinnen. Mit der geometrischen Rechenweise wie in 1) kommt man auf das wahrscheinlichste Ergebis, mit der arithmetischen auf den Erwartungswert, wenn also die Outputs mit den jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeiten gewichtet werden.

[csae98..]

ich glaub das geht anders.

Beispiel 3 von der FP 02/2007:

Also die krankheit befällt jeden zehntausendsten Besucher -->p(I)=0,0001
Die Gegenwahrscheinlichkeit nicht infiziert zu sein ist p(n.i)=0,9999
Die Zuverlässigkeit des Tests ist 98%, d.h. wenn man infiziert ist, zeigt der Test das zu 98% an. p(p/i)=0,98 Gegenwahrscheinlichkeit: p(p/n.i)=0,02
Er liefert allerdings zu 0,5% ein positives Ergebnis bei nicht infizierten Personen -->p(p/n.i)=0,05
Gegenwahrscheinlichkeit: p(n.p/n.i)=0,95
Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit, infiziert zu sein, wenn der Test bereits ein positives Ergebnis geliefert hat, also p(I/p). Wichtig ist den Unterschied zu p(p/I) zu verstehen. Ich hab da einige Zeit gebraucht bis ich draufgekommen bin...

Man braucht noch den Satz von Bayes, um die Aufgabe zu lösen. Für 2 beliebige Ereignisse A und B lautet die Formel für die bedingte Wahrscheinlichkeit p(A/B)=[p(B/A)*p(A)]/p(B)

Noch eine Bemerkung, falls jemand mit der Schreibweise für bedingte Wahrscheinlichkeiten nicht vertraut ist: p(A/B) bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass Ereignis A eintritt, UNTER DER BEDINGUNG dass Ereignis B bereits eingetreten ist.

p(I/p)=(0,98*0,0001)/0,005=0,0196=1,96%

So jetzt habe ich noch eine Frage zu dem Bsp. dann bin ich auch schon still! Was mir an dieser Formel irgendwie nicht einleuchtet sind die p(B), weil ich bin dafür dass das 0,05 ist und nicht 0,005 --> somit ist das Ergebnis bei 0,19 % und dann denke muss man die gegen Gegenwahrscheinlichkeit nehmen oder lieg ich da vollkommen falsch...?!