Zitierenmarket risk 0.2
Stock A B C
Return: 0.070 0.125 0.140
Beta: 0.400 1.500 ??
Total risK. 0.500 (B)
Weiß jemand wie man hier auf beta kommt?
Kovarianz zwischen Stock A und dem Marketportfolio?
Bewertungspunkte: 32
hallo,
wer von euch tretet denn nächste woche zur fachprüfung an?
hat jemand interesse an einer lerngruppe?
wie bzw. was lernt ihr sonst zur fachprüfung?
lg, dani
Bewertungspunkte: 8
market risk 0.2
Stock A B C
Return: 0.070 0.125 0.140
Beta: 0.400 1.500 ??
Total risK. 0.500 (B)
Weiß jemand wie man hier auf beta kommt?
Kovarianz zwischen Stock A und dem Marketportfolio?
Bewertungspunkte: 32
du musst einfach die formel für beta umformen:
covar zw. AuM = beta * varM²
=0,4 * 0,2² = 0,016
wie hast du d) ausgerechnet? unsystematic risk of stock C?
Bewertungspunkte: 8
und wie kommst du auf beta von stock c?
zu d)
0.5² = 1.5² x 0.2² + var²E
= 0.16
Bewertungspunkte: 32
sorry, meinte eigentlich systematic risk of stock C.
beta C hab ich selbst nicht rausbekommen.
Berechtigungen
Lesezeichen