Ökonometrie I - Aufgabenblatt 3

[Corle]

So, ich versuch mich mal. Hab bis jetzt die 1. Aufgabe gelöst.

1a) Die Daten sind dieselben wie bei Aufgabenblatt 2, deshalb y=6,7-0,9x => R² = -0,81
1b) Pearsonsche Korrelationskoeffizient = r(y,ydach) = 0,9 => 0,9² = 0,81 => die Wurzel aus dem Bestimmtheitsmaß der Regression R² ist gleichzeitig der Korrelationskoeffizient
1c) s(b1) = 0,252; s(b0) = 0,835
1d) müssen wir nicht machen

[Corle]

Sollen wir bei 2. einfach den Beweis aus dem Manuskript "abmalen" oder mit einem echten Beispiel rechnen?

[BastiS7]

So wie ich das ganz versteh, sollen wir uns ein Beispiel ausdenken und den Beweis anhand des Beispiels durchführen...

bei Aufgabe 1a ist bei mir R²=0,81 (nicht negativ).
Allerdings komm ich nicht auf Corles Standardfehler. Kannst du die Brüche angeben?

[Corle]

Bei mir ists negativ da: 1-(1,9/10) = -0,81

zu 1c)
s² = 1,9/(5-2) = 0,63
s²b1 = 0,63/10 = 0,063 => s = 0,252

s²b0 = (0,63*55)/(5*10) = 0,696 => s = 0,835

Ich komm bei 2. nicht weiter, hast du nen Plan?
ab 1/N*Summe(b0+b1xi) weiß ich nimmer so recht

[BastiS7]

Bei mir ists negativ da: 1-(1,9/10) = -0,81

Aber genau das ist ja eben positiv: 1-0,19=0,81

Wegen der zweiten hab ich noch keine Ahnung...

[Corle]

Ah, stimmt ja... Schlampigkeitsfehler.

[Corle]

Hat keiner eine Lösung für 2.?

Ich geb jetzt auf, komm nicht hin

[csaf4681]

Hatte diese Woche leider arbeitsbedingt keine Zeit das PS zu besuchen. Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand die Bsp. schicken oder posten könnte.

Vielen Dank im Voraus!

lg