Schlussklausur hanke

[ma2412]

Bei welchem nominellen Jahreszinssatz verdoppelt sich ein bestimmtes Anfangskapital in
genau 10 Jahren, wenn man von monatlicher Verzinsung ausgeht?

wie rechne ich? 10. wurzel aus 2 oder? dann bekomme ich 7,177% raus? aber wie mit monatlicher Verzinsung?

aber 6,952% wäre richtig!!!

[findus]

Bei welchem nominellen Jahreszinssatz verdoppelt sich ein bestimmtes Anfangskapital in
genau 10 Jahren, wenn man von monatlicher Verzinsung ausgeht?

wie rechne ich? 10. wurzel aus 2 oder? dann bekomme ich 7,177% raus? aber wie mit monatlicher Verzinsung?

Du musst noch zusätzlich den konformen Jahreszinssatz für die monatliche Verzinsung ausrechnen!!

12 ((12.wurzel aus 1,07177) - 1) = 0,069512 => 6,9512%

[csad4818]

danke für deine antwort

[balu]

kurze theoriefrage:

bei jährlicher verzinsung ist der nominelle gleich dem effektiven jahreszinssatz. antwort: falsch

könnt mir das bitte jemand erklären?

[walker]

versteh ich auch ned...

andere frage:

Aufgabe 16: (9,00 Punkte)
Ein Unternehmen hat vor längerer Zeit einen Zinsswap abgeschlossen. Es zahlt den
12-Monats-EURIBOR und erhält dafür 4,6% jährlich. Nominale ist 5 Mio. Euro, der Swap hat
eine Restlaufzeit von 1,5 Jahren. Der vor sechs Monaten beobachtete EURIBOR war 4,5%
p.a. Die Spot Rates für die relevanten Fristigkeiten (stetige Verzinsung) betragen:
Fristigkeit (Jahre) ----------------------0,5 ------1,5
Spot Rate (p.a., stetige Verzinsung)-----4,61% ---4,62%
Wie hoch ist der Wert des Swaps aus Sicht des Unternehmens?

lösung:
d) -1.347,67

kann mir da jemand helfen?
ich würds folgendermaßen machen:
fix: 104,6 / e^(0,5*4,61%) = 102,2
var: 0,045 / e^(0,5*4,61%) + 1,045 / (e^(1,5*4,62%) = 101,9

5.000.000 * (101,9-102,2) / 100 = -15.000

wo ist mein fehler?

[Werner01071983]

LÖSUNG:
fix: 4,6*e^0,0461*-0,5 + 104,6*e^0,0462*-1,5 = 102,09187
variabel: 104,5*e^0,0461*-0,5 = 102,1188235

5 Mio * (102,09187-102,1188235)/100 = - 1347,675

grüße
Wie hoch ist der Wert des Swaps aus Sicht des Unternehmens?

lösung:
d) -1.347,67

kann mir da jemand helfen?
ich würds folgendermaßen machen:
fix: 104,6 / e^(0,5*4,61%) = 102,2
var: 0,045 / e^(0,5*4,61%) + 1,045 / (e^(1,5*4,62%) = 101,9

5.000.000 * (101,9-102,2) / 100 = -15.000

wo ist mein fehler?[/quote]

[findus]

versteh ich auch ned...

andere frage:

Aufgabe 16: (9,00 Punkte)
Ein Unternehmen hat vor längerer Zeit einen Zinsswap abgeschlossen. Es zahlt den
12-Monats-EURIBOR und erhält dafür 4,6% jährlich. Nominale ist 5 Mio. Euro, der Swap hat
eine Restlaufzeit von 1,5 Jahren. Der vor sechs Monaten beobachtete EURIBOR war 4,5%
p.a. Die Spot Rates für die relevanten Fristigkeiten (stetige Verzinsung) betragen:
Fristigkeit (Jahre) ----------------------0,5 ------1,5
Spot Rate (p.a., stetige Verzinsung)-----4,61% ---4,62%
Wie hoch ist der Wert des Swaps aus Sicht des Unternehmens?

lösung:
d) -1.347,67

kann mir da jemand helfen?
ich würds folgendermaßen machen:
fix: 104,6 / e^(0,5*4,61%) = 102,2
var: 0,045 / e^(0,5*4,61%) + 1,045 / (e^(1,5*4,62%) = 101,9

5.000.000 * (101,9-102,2) / 100 = -15.000

wo ist mein fehler?

du hast nur variable Zahlung mit der fixen Zahlung verwechselt... und bei solchen Rechnungen sind die Kommastellen ganz wichtig!!!

hier der richtige Rechenweg:
var:104,5 / e^(0,5*0,0461) = 102,1188
fix: 4,6 / e^(0,5*0,0461) + 104,6 / e^(1,5*0,0462) = 102,0919

Ich zahle variabel und bekomme fix... daher fix - var
5.000.000 * (102,0919 - 102,1188 ) / 100 = - 1.345 => - 1347,67

[walker]

hab ich also mow nur fix und var ein bissl vertauscht. danke!

/vielen dank euch 2 !

[findus]

kurze theoriefrage:

bei jährlicher verzinsung ist der nominelle gleich dem effektiven jahreszinssatz. antwort: falsch

könnt mir das bitte jemand erklären?

bist du dir sicher dass die antwort falsch ist?? soviel ich bis jetzt immer gelernt hab müsste das doch identisch sein...

[xcv]

bist du dir sicher dass die antwort falsch ist?? soviel ich bis jetzt immer gelernt hab müsste das doch identisch sein...

Das muss richtig sein, auf Folie 53 steht's!