Risikomanagement VO Lawrenz Klausur

[csaf4003]

Wurde im FE-Teil #4 die Folie 14 (SPPI) ausführlicher besprochen bzw. durchgerechnet?

@Patrice
Ich wage mal zu behaupten, dass das Index-Tracking nicht kommt. Dieses Semester ist ja das erste, in dem Jochen alle Vorlesungsteile macht. Da in seinem Teil kein Index Tracking vorkommt, dürfte es auch nicht prüfungsrelevant sein.

[Andi01]

@csaf4003:
Also den Foliensatzu #4 hat Lawrenz meiner Meinung nach extrem übersprungen!?

kann mir jemand sagen, wie die Zahl zu interpretieren ist, die ich aus der VaR-Formel erhalte? (VaR= -alpha * Vola * Wurzel aus Tage)
Ist das eine Prozentzahl oder ist dies der Wert, den ich mit einem bestimmten Konfidenzniveau überschreite?
Bspw. Konfidenzniveau ist 95 und der VaR beträgt -0,2045:
Der Verlust überschreitet in 5% der Fälle meinen Trashhold (W*) um 0,2045. Kann ich das Ergebnis so interpretieren!?!?

[csaf4003]

Der Verlust überschreitet in 5% der Fälle meinen Trashhold (W*) um 0,2045. Kann ich das Ergebnis so interpretieren!?!?

Ich würde sagen, nicht überschreiten UM, sondern überschreitet den Threshold VON 0,2045 bei 5%iger Wahrscheinlichkeit über einen gegebenen Zeithorizont. Oder anders formuliert: Das ist jener Verlust, der mit 95%iger Wahrscheinlichkeit über den gegebenen Zeithorizont NICHT überschritten wird.

Hoffe, das hilft

Ich würde vorschlagen, dass wir hier weiterdiskutieren:
http://www.sowi-forum.com/forum/showthread.php?t=21512

[Andi01]

@csaf4003: danke für die antwort - perfekt! Hab's verstanden!
schaue mir die fragen an, die offen sind und poste dann meine vorschläge... lg