Übungstest Kapitel 5.2

[smurkett]

Kann mir vielleicht jemand helfen wie ich den Grenznutzen bei der ersten Aufgabe ausrechnen muss?
Angabe:

U=R^2*o^-0,8
U= 0,0995
o= 0,01

Dankööö

[csaf3739]

Kann mir vielleicht jemand helfen wie ich den Grenznutzen bei der ersten Aufgabe ausrechnen muss?
Angabe:

U=R^2*o^-0,8
U= 0,0995
o= 0,01

Dankööö

du rechnest dir zuerst das Rp aus:
wurzel(U/sigma^-0.8 ) = wurzel(0.0995/0.01^-0.8 ) = 0.05

und dann differnzierst du nach dem was du brauchst (hast in deiner Angabe leider vergessen)
Für Grenznutzen von Rp:
U'=2Rp*sigma^-0.8 = 3.98

Für Grenznutzen von sigma:
U'=Rp²*-0.8*sigma^-1.8 = -7.96

[nitro0815]

zuerst die Gleichung umformen nach Rp:

Rp = Wurzel aus (U/sigmap^-0,8.) = Wurzel aus (0,0995/0,01^-0,8.) = 0,05

Dann in die Formel einsetzen (nach sigma abgeleitet):

U = 0,05^2*(-0,8*0,01^-1,8.) = -7.9621

Ps: Der Meister war schon schneller mit der Antwort

[smurkett]

Hallo,

ich komm wieder nicth auf die Lösung....
Und zwar Frage Nr. 4
Rm, Rf, om gegeben.
Berechnen von U..

Ich blicks einfach ncith.. habs jetzt so oft durch gerechnet.. irgendwo hab ich einen Denkfehler..

Dankeeee

[csaf3739]

Hallo,

ich komm wieder nicth auf die Lösung....
Und zwar Frage Nr. 4
Rm, Rf, om gegeben.
Berechnen von U..

Ich blicks einfach ncith.. habs jetzt so oft durch gerechnet.. irgendwo hab ich einen Denkfehler..

Dankeeee

du müsstest uns die Angabe schon posten. Frage 4 bringt uns herzlich wenig, weil jeder Test die Fragen per Zufallsprinzip aus einem Fragenpool nimmt. Kopier sie raus, schreibe die Nutzenfunktion und wir werden dir gerne helfen!

[smurkett]

Eine Anlegerin investiert ihr Kapital zu 80 % in eine Aktie mit einer Rendite Rm von 0.15 und einer Standardabweichung σm von 0.05. Für die restlichen 20 % des verfügbaren Kapitals kauft sie eine risikofreie Anlage mit einer Rendite Rf von 0.01. Bei welchem Nutzenniveau U tangiert die Indifferenzkurve die Risiko-Rendite-Gerade (Budgetgerade), wenn für die Anlegerin die Nutzenfunktion

gilt?

[smurkett]

Doch noch mal ein Problem.. Die Aufgabeb hab ich rausbekommen.. Aber nochmal gleiches Schema aber andere Angaben und ich komme nicth auf die Lösung..

Eine Anlegerin investiert ihr Kapital zu 50 % in eine Aktie mit einer Rendite Rm von 0.08 und einer Standardabweichung σm von 0.02. Für die restlichen 50 % des verfügbaren Kapitals kauft sie eine risikofreie Anlage mit einer Rendite Rf von 0.02. Bei welchem Nutzenniveau U tangiert die Indifferenzkurve die Risiko-Rendite-Gerade (Budgetgerade), wenn für die Anlegerin die Nutzenfunktion

gilt?

[csaf3739]

Eine Anlegerin investiert ihr Kapital zu 80 % in eine Aktie mit einer Rendite Rm von 0.15 und einer Standardabweichung σm von 0.05. Für die restlichen 20 % des verfügbaren Kapitals kauft sie eine risikofreie Anlage mit einer Rendite Rf von 0.01. Bei welchem Nutzenniveau U tangiert die Indifferenzkurve die Risiko-Rendite-Gerade (Budgetgerade), wenn für die Anlegerin die Nutzenfunktion

gilt?

du musst die Steigung der Indiffernzkurve und die Steigung der Risiko-Rendite-Gerade gleichsetzen. Das gibt dann folgende Formel:
http://www.imgbox.de/?img=t40813x117.jpg

Nun löst du nach U auf und setzt einfach ein. Das Resultat sollte dann 6.9229 sein. Dieses Problem wäre schon im Thread:
http://www.sowi-forum.com/forum/show...2&postcount=59
gelöst!

[csaf3739]

Hat sich erledigt.. mal wieder

zu spät *fg*

[smurkett]

ja bei der Aufageb mit 80 und 20% ist das kein Problem.. Ich weiß mittlerweile auch wie ich auf die Lösung komme.. Nur wenn ich den Selben Rechenweg mache und das für die anderen Angaben (Bsp. mit 50%/50%) komm ich einfach nicht auf die gegebene Lösung von 0,2239....