Bis jetzt steht meiner Meinung nach, nur der Tag (Donnerstag) fest ...Zitat von csag4726
dankeschön, da stand ich wohl schwer auf der LeitungZitat von matthi01
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Bis jetzt steht meiner Meinung nach, nur der Tag (Donnerstag) fest ...Zitat von csag4726
Hi, meine Ergebnisse zu den Rechnungen:
Gesamtprüfung vom 18.12.2008
1) b
5) c
12) c
14) a
16) d
17) d
Gesamtprüfung vom 2.5.2008
3) c
4) e
9) a
10) c
12) a
16) c
19) a
21) b
Wer hat das selbe wie ich?
Hi Leute, mal ne Theoriefrage:
Formen der kurzfristigen Fremdfinanzierung sind z.B.
a)Kontokorrentkredit
b)Gesellschafterdarlehen
c)Factoring
d)Lombardanleihe
e)Kundenanzahlung
Richtige Lösung laut Lösungsblatt a,c,e
Aber im Buch s177 steht ganz klar, dass der Lombardkredit zu der kurzfristigenFinanzierungsinstrumenten gehört. Factoring hat doch mit kurzfristiger Fremdfinanzierung nichts zu tun oder? Da werden ja nur bereits bestehende Forderungen die noch nicht fällig sind weiter verkauft.
Also was meint ihr Fehler in der Lösung oder Denkfehler bei mir?
soweit ich weiß ist Lombardkredit NICHT gleich Lombardanleihe ...Zitat von philschow
Das habe ich mir auch schon überlegt, aber finde im index vom buch nur den kredit und auch wikipedia kennt nur den kredit, was meinst du denn wo der unterschied liegt?Zitat von matthi01
ich hätt zur 4ten aufgabe vom 02052008 ne frage:
ich hab da so gerechnet:
-((68-62)-4) = -2
also: -((Börsenkurs am Verfallstag - Ausübungspreis)-dem Preis)
haben wir in der VU auch so gerechnet (bild ich mir ein)
bin ich jetzt komplett auf dem holzweg
Wenn ich ehrlich bin glaube ich, dass das einfach eine Falle war! So auf die Art: "Lombard hab ich mal gehört, dass das kurzfristig war, also kreuz ich das an"Zitat von philschow
Wie hast bei 12 gerechnet??? komm da irgendwie nicht mit den anderen Einlagen zusammen... mit den 100 euro..Zitat von smockyjo
vlt könntest deinen Rechenweg posten, vielen dank!
Bei 1,5 hab ich dasselbe, bei 16 hab ich jedoch c) 9800...
bei der prüfung vom 02.05.08 hab ich bei nummer 16 folgendes:
EZ: 27.100
AZ: 27.860
Finanzierungsbedarf: 760
Geändert von Benni0606 (05.02.2009 um 17:23 Uhr)
Hallo,
Ich habe ein Beispiel in einer alten Klausur entdeckt, bei dem ich absolut nicht weiß wie ich es angehen sollVielleicht kann mir ja jemand den Lösungsweg erklären. Wäre super, danke!
Ein Investor hat 80 Aktien, die derzeit zum Kurs von 30 an der Börse notieren, leerverkauft. Er rechnet damit, dass der Aktienkurs am nächsten Tag entweder auf 32 steigen oder auf 26 fallen wird. Um sich gegen Kursschwankungen abzusichern, kauft der Investor 96 Call-Optionen auf diese Aktie, die morgen verfallen und bei einem Ausübungspreis von 27 haute bei 2,75 notieren. Das so gebildete Portfolio ist risikolos. Der risikolose Zinssatz liegt bei 8% p.a. (stetige Verzinsung). Ist die Call-Option korrekt bewertet? Gibt es Arbitragemöglichkeiten? (Rechnen Sie mit 365 Tagen pro Jahr)
a) Die Call-Option ist zu niedrig bewertet, eine Arbitragemöglichkeit gäbe es aber nur, wenn die Option zu teuer wäre.
b) Der korrekte Preis der Call-Option sollte 2,99 betragen.
c) Beim korrekten Optionspreis von 2,16 gäbe es keine Arbitragemöglichkeit.
d) Da der Portfoliowert am nächsten Tag unabhängig vom eintretenden Aktienkurs ist, ist die Call-Option korrekt bewertet, daher gibt es auch keine Arbitragemöglichkeit.
e) Der heutige Preis der Call-Option ist um 0,59 zu niedrig.
Die richtige Antwort ist e).
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