HÜ - Lösungen Angerer

[reginahagen]

Vielen Dank für die Hilfe!
glg

[hanni_sowi]

Hallo! kann mir vielleicht einer sagen wie man auf den i eff bei kapitel 5 kommt?
danke!

[csaf3739]

Hallo! kann mir vielleicht einer sagen wie man auf den i eff bei kapitel 5 kommt?
danke!

Welches Beispiel meinst du denn?

[csak1224]

hi
kann mir jemand bei kapitl 5, aufgab 4 erklären, wie ich auf die 0.972
bei der rechnung
0,04*0,7=0,028
600000*(1+i)*0,972=639000
i=0,0957 komme?
danke

[HAZE]

hi
kann mir jemand bei kapitl 5, aufgab 4 erklären, wie ich auf die 0.972
bei der rechnung
0,04*0,7=0,028
600000*(1+i)*0,972=639000
i=0,0957 komme?
Danke

1-0,028=0,972

[barticagyal]

Kennt jemand die Loesung?

Aufgabe 10 (10 Punkte)
Die Swap-Vereinbarung lautet: Sie haben an den Swap-Partner einen Kredit mit einem Zinssatz von 5% fix zurückzuzahlen und erhalten vom Swap-Partner die Rückzahlung für einen Kredit mit einer variablen Verzinsung zum 12M-Euribor.
Das Kontraktvolumen beträgt 5 Mio., die Restlaufzeit 1½ Jahre, der 12M-Euribor lag vor einem halben Jahr bei 5,5% (Jährliche Roll-over-Periode).
Derzeit betragen die Spot Rates (bei diskreter Verzinsung): ½ J.: 5,2% 1½ J.: 5,4%
Welchen aktuellen Wert hat der Swap?
o 23110
o 47.484
o 39.252
o -47.484
o -39.252

Ich glaube es ist 47.484

[csaf3739]

Kennt jemand die Loesung?

Aufgabe 10 (10 Punkte)
Die Swap-Vereinbarung lautet: Sie haben an den Swap-Partner einen Kredit mit einem Zinssatz von 5% fix zurückzuzahlen und erhalten vom Swap-Partner die Rückzahlung für einen Kredit mit einer variablen Verzinsung zum 12M-Euribor.
Das Kontraktvolumen beträgt 5 Mio., die Restlaufzeit 1½ Jahre, der 12M-Euribor lag vor einem halben Jahr bei 5,5% (Jährliche Roll-over-Periode).
Derzeit betragen die Spot Rates (bei diskreter Verzinsung): ½ J.: 5,2% 1½ J.: 5,4%
Welchen aktuellen Wert hat der Swap?
o 23110
o 47.484
o 39.252
o -47.484
o -39.252

Ich glaube es ist 47.484

Da glaubst du richtig!

[Lizal]

Also, ein Swap besteht ja aus einer Kuponanleihe und einem Floater. Um den Wert des Swaps zu ermitteln berechnest du dir erst mal beide.

Kuponanleihe:

5x1.052^-0.5+105x1.054^-1.5= 101,9098537

Floater:

105.5x1.052^-0.5= 102,8595428

daraus ergibt sich:

5.000.000x(102,8595428-101,9098537)/100=47484,45

wichtig ist dass du mit den Kommastellen ganz genau rechnest!

[bonit99]

Hallo!
hat jemand zufällig die Lösung zu Option 2 - Call?`
(Ein Anleger verkauft eine Call Option (Ausübungspreis 50) um 5 Euro...)

a.) richtig
b.) falsch, short call: 5; short put: -10 ergibt gesamt -5
c.) falsch
d.) falsch, müsste mindestens 46 sein, bei 5 ist gewinn / verlust = 0
e.) falsch, max gewinn ist 5

anmerkung zu d.) dort steht wert zwischen 45 und 65. mathematisch(logisch) gesehen ist das inklusive 45 und 65, nicht OHNE, richtig oder? - somit falsch. also x >= 45; x <= 65, und nicht x > 45; x < 65


danke
lg

[csag8871]

Kann mir bitte jemand erklären, wie man den effektiven Zinssatz für den Darlehnsnehmer/-geber berechnet? ich komm einfach nicht drauf (Folie 219 zum Beispiel)

Wär echt dankbar für eure Hilfe!