ZitierenHallo! also ich kann nur task b) und zwar die Gewichtung:
xA=(σB^2-σAB)/(σA^2+σB^2-2*σAB)
σAB=ρAB*σA*σB
d.h.
xA= 0,2^2-(-0,4*0,04*0,2)/(0,04^2+0,2^2-2*(-0,4*0,04*0,2)=0,9
xA=90%
xB=10%
hoffe du hast was verstanden
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There are two stocks A and B: μA=8%, μB=12%,
σA=4%, σB=20%, ρAB=-0,4, rF=4%.
• a) Calculate the risk in the minimum variance
portfolio
• b) Calculate the weights of A and B in the
minimum variance portfolio
• c) You have 10.000€. Take a loan of 2.000€
and invest 12.000€ in a portfolio of A and B
(equally weighted). What is your exp
kann mir bitte jemand weiterhelfen?
wie rechne ich die gewichtung von a und b aus?
bzw wie schaut das risiko aus,
danke
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Hallo! also ich kann nur task b) und zwar die Gewichtung:
xA=(σB^2-σAB)/(σA^2+σB^2-2*σAB)
σAB=ρAB*σA*σB
d.h.
xA= 0,2^2-(-0,4*0,04*0,2)/(0,04^2+0,2^2-2*(-0,4*0,04*0,2)=0,9
xA=90%
xB=10%
hoffe du hast was verstanden
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Die eigentliche Formel für das minimum variance portfolio geht sieht so aus: O = StandardabweichungZitat von csad1098
Opf^2 =xa^2*Oa^2 + (1-xa)^2*Ob^2 + 2 xa*(1-xa) *Oab
wenn du dies nach xa ableitest und danach xa freistellst kommst du afu die Formel :
Xa= (Ob^2- Oab)/ (Oa^2+ 2Ob^2- 2Oab)
wenn du deis eingesetzt hast kommst du auf Xa= 0,9 und Xb= 0,1
wenn du diese Zahlen in die Anfangsformel einsetzt bekommst du die Varianz des Portfolios heraus. dies nur noch die wurzel nehmen und du hast das Risiko
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wie löst man bitte diese Rechnung??
Last year, stock A earned a yield of -15%. The
standard deviation of the market-portfolio was
20% pa, the return of the market-portfolio 10%.
• a) Can you make a statement concerning the
covariance of the returns of stock A und the
market last year?
• b) Assumed the figures above are at the same
time the market-expectations for next year. The
risk-free rate is 5%.
• I) Calculate the expected risk-premium of the
equity-market!
• II) Calculate the exp. return of an asset with
beta -0,3.
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