Lösungen alter Gesamtklausuren

[csae4213]

kannst du mir eventuell das beispiel mit dem goldpreis erklären von der letzten klausur ... ist aufgabe 4

z.B.:

bei gut:

23x1,12^-1 + 26x1,12^-2 + 30x1,12^-3 + 33x1,12^-4 = 83,56

[csak1988]

hallo!
hat vl wer die richtigen lösungen der aprilklausur? (17.04., Scrambling 01)???
wär froh wenn mir wer weiterhelfen kann
danke, lg

[csae4213]

aufgabe 1 a+c
2) e
3) a b c d
4) ??? vielleicht hast du da ne antwort
5) e
6) a b c d
7) a
c
9) c
10) a
11) a c e
12) a
13) a,c,e
14) ???
15) c
16) hab ich noch nicht geschaut
17) c,d
1hab ich auch noch nicht
19) auch nicht

vielleicht kannst du mir da mögliche antworten nennen und hab oben noch ein paar bzw einige rechnungen die ich noch nicht kann

wäre echt dankbar für hilfe

[csak1988]

4) c,d,e
1 c,d

[maverick.85]

oh mann! gute frage! ich komm auch nicht drauf!

@ maverick.85: hast du eigentlich die lösungen bekommen von den klausuren?
wäre auch sehr interessiert!

hi, nein leider nicht!

[csae4213]

wie kommst du auf die ergebnisse
kannst mir den rechenweg erklären bitte

4) c,d,e
1 c,d

[Monseniore Grüny]

Klausur 17.04.09 Scambling 1:

Aufgabe 4:

Erstmal immer den Future mit der Kontraktgöße multiplizieren:
319 x 10 = 3190

Dann den Gold berechnen:
312 x 10 x 1,03^1 (Zins für ein Jahr) + 1 x 10 x 4 (Lagerkosten pro Unze pro Jahr) = 3253,60

Dann die bieden vergleichen:
Gold höher als Future also Future kaufen und Gold verkaufen = Arbitrage!

[Monseniore Grüny]

aufgabe 1 a+c
2) e
3) a b c d
4) ??? vielleicht hast du da ne antwort
5) e
6) a b c d
7) a
c
9) c
10) a
11) a c e
12) a
13) a,c,e
14) ???
15) c
16) hab ich noch nicht geschaut
17) c,d
1hab ich auch noch nicht
19) auch nicht

vielleicht kannst du mir da mögliche antworten nennen und hab oben noch ein paar bzw einige rechnungen die ich noch nicht kann

wäre echt dankbar für hilfe

Bist du dir hier sicher mit deinen Angaben?
Ich stimme nämlich bei einigen nicht so ganz mit dir überein und zwar bei folgenden:

Nr. 9: hab die Aufgabe durch nen Internetrechner gejagt und der hat 8,45 rausbekommen!

Nr. 10: Hab ich rausbekommen e) 12.685,00 (da bin ich mir aber auch nicht ganz sicher, wie hast du das gerechnet?)

Nr. 11: Hab ich ziemlich sicher c) und d)

Nr. 12: hab ich a) aber auch noch b) stimmt das nicht????

Nr. 13: a) b) und e) ganz sicher kam schon in alten Klausuren!

Nr. 17: hab ich auch a) noch angekreuzt!

Nr. 18: c) und d)

Alle Angaben ohne Gewähr

[csae4213]

10)

hab in t2 als neue annuitt den betrag von 12590,72 und dazu dann noch die jährliche gebühr von 80 ... ergibt 12670,72
wie hast du da gerechnet

bei 9 hab ich so gerechnet 99(1+r)^5=150 r= ist dann 8.67%
wie geht dein rechnenweg??

11) f1/2= (1+5.5%)^2/(1+4.5%)= 6.5%

12) stimmt b kommt auch dazu ...

13) a,b,e stimmt habs noch mal nachgeschlagen

17) a keine ahnung ... mir wurde erklärt da ich keinen furture-kontrakt price habe kann ichh die arbitragemöglichkeit ausschließen ... ob das stimmt weiß ich echt nicht ...



wie rechnest du 18 und 14 und 4
16 was hast du da

Bist du dir hier sicher mit deinen Angaben?
Ich stimme nämlich bei einigen nicht so ganz mit dir überein und zwar bei folgenden:

Nr. 9: hab die Aufgabe durch nen Internetrechner gejagt und der hat 8,45 rausbekommen!

Nr. 10: Hab ich rausbekommen e) 12.685,00 (da bin ich mir aber auch nicht ganz sicher, wie hast du das gerechnet?)

Nr. 11: Hab ich ziemlich sicher c) und d)

Nr. 12: hab ich a) aber auch noch b) stimmt das nicht????

Nr. 13: a) b) und e) ganz sicher kam schon in alten Klausuren!

Nr. 17: hab ich auch a) noch angekreuzt!

Nr. 18: c) und d)

Alle Angaben ohne Gewähr

[csae4213]

kann mir jemand die zwei beispiele erklären bzw den rechenweg schicken

bei einer perfekt indizierten floating rate note (laufzeit 10 jahre, emissionskurs 100% und tilgungskurs 100%), mit jährlichen zinsszahlungn und zinsanpassungsterminen entspricht der zinssatz dem jeweiligen 12-moants EURIBOR. beim letzten zinsanpassungstermin vor genau 8 monaten wurde der nächste kupon mit 3,2% festgelegt. wie hoch ist der kurs der anleihe heute wenn bei stetiger verzinsung die spotrates folgende werte annehmen:
t=4 3%
t=6 3,1%
t=8 3,2%

Antwort ist 102, 17%





sie möchten in 5 jahren einen Betrag von 25000 angespart haben. 5000 euro können sie heute schon anlegen, den rest möchten sie durch jährliche konstante raten ansparen, erstmaling in einem jahr und ltzmaling am ende des 5.Jahres. bank garantiert ihnen einen zinssatz von 4% pa bei monatlicher verzinsung. wie hoch ist die jährliche Sparrate??

Antwort wäre 3483,37



danke im voraus