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Hallo! Hat von euch jemand die Übungsklausuren die im VO Ordner unter "Unterlagen zu den VU's" drinnen sind gerechnet und mag seine Lösungen zum Vergleich posten, bzw. kann mir jemand erklären wie man folgende Bsp. rechnet?
Von einer endfälligen Kuponanleihe sind folgende Konditionen bekannt:
Nominale: 50.000
Laufzeit: 3 Jahre
Nominalzins: 8%
Emissionskurs: 94,30%
Tilgungskurs: 100%
Spesen anlässlich des Kaufs: 2% vom Nominalbetrag
jährliche Depotgebühr: 20
Auf welchen Wert müssten die Spesen (in % vom Nominalbetrag) anlässlich des Kaufs der Anleihe geändert werden, damit der Zeichner eine Rendite von 9% (vor Abzug aller Steuern) erzielt?
o3,25%
o3,07%
o1,00%
o1,07%
o5,60%
wär euch echt dankbar...
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5) Futures-Positionen (6 Punkte)
aweisen ein symmetrisches Gewinn-/Verlustdiagramm auf
beignen sich aufgrund des Hebeleffektes besonders zu Spekulationszwecken
ceignen sich zur Absicherung („Hedging“) finanzwirtschaftlicher Risiken
dkönnen unter bestimmten Bedingungen mit dem cost-of-carry-Modell sinnvoll bewertet werden
esind hinsichtlich ihres Gewinn-/Verlustdiagramms Forward-Positionen ähnlicher als Options-Positionen
was meint ihr bei der?
a, b, c, d = richtig ?
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Du rechnest dir die jährlichen Kuponzahlungen aus: 3980Zitat von csak104218
Von einer endfälligen Kuponanleihe sind folgende Konditionen bekannt:
Nominale: 50.000
Laufzeit: 3 Jahre
Nominalzins: 8%
Emissionskurs: 94,30%
Tilgungskurs: 100%
Spesen anlässlich des Kaufs: 2% vom Nominalbetrag
jährliche Depotgebühr: 20
Auf welchen Wert müssten die Spesen (in % vom Nominalbetrag) anlässlich des Kaufs der Anleihe geändert werden, damit der Zeichner eine Rendite von 9% (vor Abzug aller Steuern) erzielt?
o3,25%
o3,07%
o1,00%
o1,07%
o5,60%
wär euch echt dankbar...
dann die letzte mit Tilgung und Kupon: 53.980
da der Kapitalwert mit 9% Rendite 0 ergeben musst, kannst du nun folgende Gleichung aufstellen:
-47.150-50.000*x +3980*1,09^-1+3980*1,09^-2+53980*1,09^-3 = 0
nach x auflösen ergibt einen Spesensatz von 3,07%
das Einzige das mir Trost bot, war eine Scheibe Toastbrot
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Weiss jemand ob bei dem Beispiel eigentlich die Antwort
Derivate
o gibt es erst seit etwa 1970
stimmt?
hab nämlich da schon verschiedene Lsgen gehört, die gibts ja eigentlich schon vorher waren aber zb. in D einige Zeit verboten und ab 1970 wieder erlaubt.
Bitte um Antwort!
danke
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ich hätte e auch noch als richtig gesehen.
das Einzige das mir Trost bot, war eine Scheibe Toastbrot
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hätte auch gesagt alle richtig.
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Hey!!
man ich bin hier echt am verzweifeln komm bei der aufgabe nicht auf das ergebnis::
Ein Anleger zeichnet ein Nominale von 60.000 einer Nullkuponanleihe. Der Emissionskurs
beträgt 68,5%, die Laufzeit 10 Jahren. Anlässlich des Kaufs fallen Spesen in Höhe von 2,5%
des gezeichneten Nominales an, während der Laufzeit werden jährliche Spesen in Höhe von
0,1% des Nominales fällig. Wie hoch müsste der Emissionskurs sein, damit sich für den
Anleger eine Rendite von 6% p.a. ergibt?
a) 58,34%
b) 55,84%
c) 56,58%
d) 52,60%
e) 60,00%
wär super wenn mir das jemand erklären könnte
danke
(d ist richtig)
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Bei einem negativen internen Zinssatz
oexistiert jedenfalls noch mindestens ein weiterer interner Zinssatz
oist das Investitionsprojekt keinesfalls vorteilhaft
okann der Kapitalwert des Investitionsprojekts trotzdem positiv sein
okann es sich auch um eine Normalinvestition handeln
oist, falls es nur einen internen Zinssatz gibt, das Investitionsprojekt vorteilhaft, da der Kalkulationszinssatz jedenfalls größer als der interne Zinssatz ist.
Also bei c bin ich mir sicher aber stimmt da noch was?
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