ZitierenHat mittlerweile irgendjemand Aufgabe 6 Block 5 raus, wäre sehr dankbar...
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Könnte mir vl jemand den rechenweg von Aufgabe 16 Block 5 erklären? Steig da irgendwie nicht ganz durch...
Danke
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Hat mittlerweile irgendjemand Aufgabe 6 Block 5 raus, wäre sehr dankbar...
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Brauch auch dringend Hilfe bei Aufgabe 6!
oder hat wer aufgabe 10????? 11 oder 16?????
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Aufgabe 10:Zitat von arizona2
Rendite aus Future: 9025/9000 -1 = 0,278 %
Rendite aus Direktinvestition in den Dax: 2901/2900 - 1 = 0,0345 %
Hebelwirkung: 0,278/0,0345 = ca 8
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hi
ich hab ne allgemeine frage zu optionen in verbindung mit hedging (folie 59). liege ich richtig, dass wenn es eine call option wäre, ich dann den wert des calls in dem fall auf der rechten seite haben würde also in dem fall: (106-102)*x
u auf der linken seite dann
0*x??
und wär jmd so nett und würde den lösungsweg für aufgabe 17 reinstellen? wär echt super nett..
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bei aufgabe 11 musst du genau wie bei aufgabe 13 u 14 den swap ausrechnen nur, dass du nicht stetig sondern diskret rechnest!
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aufgabe 8:kann mir bitte jemand Aufgabe 6 erklären??
wie kommt man da auf den Gewinn und auf die Hebelwirkung???
Hätt auch bei Aufgabe 8 Hilfe nötig. komm da hinten und vorn nicht zurecht....
Weiß auch den Aufgaben 10 und 11 wie sie gehen...???
wäre echt ziemlich dankbar wenn mir wer weiter helfen könnte!!!!
305*1,038^0,5= 310,74 -> +6*0,2 = 311,94
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hallo =)
könnte mir jemand bei der aufgabe 6 weiterhelfen??
danke!
E
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aufgabe 16)
130*152=19760
(130-140)=0*x
3.4*x*exp
150*152=22800
(150-140)=10*x
3.4*x*exp
19760-3.4*x*exp=22800+10*x-3.4*x*exp
x=-304
Call short
habe mit call long gerechnet, weil hier eine negative zahl rausgekommen ist, ist es call short
Portfoliowert:
19760-3.4*(-304)*e^(0.05*10/365)= 20795.02
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danke für deine Antworten!!!
aber was mach ich mit den 18 monaten???
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