Block 5

[csak4833^]

kann es sein, dass du nur mit diskreter Verzinsung gerechnet hast? weil ich komm bei diskreter Verzinsung auch auf 49.391,74

wenn nämlich dann stetig rechnest kommst auf 48.107,93

hier noch der Rechnungsweg

für die fixen Zlg hast dann:
6/e^(0,5*0,03)+6/e^(1,5*0,033)+106/(2,5*0,035) = 108.7401 %

für die variablen Zlg:
105,5/e^(0.5*0,03) = 103,9293 %

103,9293 %
- 108.7401 %
= - 4,8108 %

also 4,8108/100 * 1.000.000 = 48.107,9 oder halt gerundet 48.100

Ja, danke.

In der Angabe die ich habe steht noch nichts von stetiger verzinsung. Anscheinend haben sie die Angaben nachgebessert. Jetzt passts.

[katii]

Ein Anleger kauft eine Call-Option mit Ausübungspreis 50 um 10 Euro.
Gleichzeitig kauft er eine Put-Option auf dieselbe Aktie mit Ausübungspreis
60 um 15 Euro. Dann verkauft er noch einen Put mit Ausübungspreis 40
um 7 Euro. Alle Optionen laufen auf dasselbe underlying, sind europäische
Optionen, und verfallen am selben Tag. Der Börsenkurs des underlyings
am Fälligkeitstag liegt bei 80.
Aufgabe 17: Optionen
Wie hoch ist der gesamte Gewinn bzw. Verlust des Anlegers aus den
Optionsgeschäften?
a) + 5
b) Minus 8
c) + 22
d) + 8
e) + 12

kann mir jemand bei der aufgabe helfen??

weiß jemand den rechenweg???

danke!

[Kupferdraht]

weiß jemand den rechenweg???

danke!

Der Anleger kauft folgende Optionen:

Anleger kauft eine Call-Option mit Ausübungspreis 50 zu 10€ -> Call long
Anleger kauft eine Put-Option mit Ausübungspreis 60 zu 15€ -> Put long
Anleger verkauft eine Put-Option mit Ausübungspreis 40 zu 7€ -> Put short

Am Fälligkeitstag liegt der Börsenkurs dann bei 80:

Call long: Beim Kurs von 80 kann er Aktien zum Preis von 50 kaufen.
Gewinn daraus: 80-50-10 (Momentaner Kurs - Ausübungspreis - Kosten für Call) = 20

Put long: Da der Kurs bei 80 liegt wird der Put nicht durchgeführt werden.
Verlust dadurch: 15 (Kosten für den Put)

Put short: Gewinn: 7

Gesamt: 20 - 15 + 7 = 12

[csak4940]

Der Anleger kauft folgende Optionen:

Anleger kauft eine Call-Option mit Ausübungspreis 50 zu 10€ -> Call long
Anleger kauft eine Put-Option mit Ausübungspreis 60 zu 15€ -> Put long
Anleger verkauft eine Put-Option mit Ausübungspreis 40 zu 7€ -> Put short

Am Fälligkeitstag liegt der Börsenkurs dann bei 80:

Call long: Beim Kurs von 80 kann er Aktien zum Preis von 50 kaufen.
Gewinn daraus: 80-50-10 (Momentaner Kurs - Ausübungspreis - Kosten für Call) = 20

Put long: Da der Kurs bei 80 liegt wird der Put nicht durchgeführt werden.
Verlust dadurch: 15 (Kosten für den Put)

Put short: Gewinn: 7

Gesamt: 20 - 15 + 7 = 12

also beim call long is es ja klar da kommt 20 raus. ok.
und, dass der put nich ausgeübt wird kann ich auch noch nachvollziehen.
aber wieso mache ich beim put short nen gewinn von 7?? weil der käufer die option nicht ausübt und ich dadurch aber den kaufpreis von dem käufer also 7 erhalte oder wie??

[csak5125]

also beim call long is es ja klar da kommt 20 raus. ok.
und, dass der put nich ausgeübt wird kann ich auch noch nachvollziehen.
aber wieso mache ich beim put short nen gewinn von 7?? weil der käufer die option nicht ausübt und ich dadurch aber den kaufpreis von dem käufer also 7 erhalte oder wie??

Jop, den Kaufpreis erhältst du ja sowieso, damit bezahlt der Käufer dich sozusagen für das Recht, dass er kaufen darf, wenn er möchte.

[adi-wiwi]

Der Anleger kauft folgende Optionen:

Anleger kauft eine Call-Option mit Ausübungspreis 50 zu 10€ -> Call long
Anleger kauft eine Put-Option mit Ausübungspreis 60 zu 15€ -> Put long
Anleger verkauft eine Put-Option mit Ausübungspreis 40 zu 7€ -> Put short

Am Fälligkeitstag liegt der Börsenkurs dann bei 80:

Call long: Beim Kurs von 80 kann er Aktien zum Preis von 50 kaufen.
Gewinn daraus: 80-50-10 (Momentaner Kurs - Ausübungspreis - Kosten für Call) = 20

Put long: Da der Kurs bei 80 liegt wird der Put nicht durchgeführt werden.
Verlust dadurch: 15 (Kosten für den Put)

Put short: Gewinn: 7

Gesamt: 20 - 15 + 7 = 12

hallo ... hätte eine kleine verständnisfrage, und zwar:

wenn ich das PUT um 7,- verkaufe, dann bin ich doch long PUT, weil ich ja das recht, das PUT zu verkaufen, in diesem fall ausgeübt habe ... hast du da nur einen tipp-fehler oder bin da ganz falsch mit meiner überlegung???

vielen dank ... lg

[csak4940]

hallo ... hätte eine kleine verständnisfrage, und zwar:

wenn ich das PUT um 7,- verkaufe, dann bin ich doch long PUT, weil ich ja das recht, das PUT zu verkaufen, in diesem fall ausgeübt habe ... hast du da nur einen tipp-fehler oder bin da ganz falsch mit meiner überlegung???

vielen dank ... lg

long = recht zu kaufen

short = pflicht zu verkaufen

dadurch, dass der käufer bei dem kurs den put nicht ausübt hat er ja trotzdem den preis von 7 an dich gezahlt. d.h. du machst einen gewinn von 7.

[csak4940]

danke an kupferdraht und csak5125 für die erklärung zur aufgabe 17 jetzt hab ich s endlich gecheckt..

[reginahagen]

hallo! kann mir vielleicht jemand helfen, weiss nicht wie man bei block 5 nummer 10 bei a) auf die rendite von 0,278% kommt!
Danke!
lg

[Tavarua]

hallo! kann mir vielleicht jemand helfen, weiss nicht wie man bei block 5 nummer 10 bei a) auf die rendite von 0,278% kommt!
Danke!
lg

Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaub du musst 25/9000 rechnen...
Ergebnis sind dann 0,000278 -> 0.0278%

Könnte dass bitte jemand bestätigen?

Danke