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Ergebnis 61 bis 70 von 92

Thema: Block 5

  1. #61
    Senior Member Bewertungspunkte: 4

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    Zitat Zitat von Tavarua Beitrag anzeigen
    Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaub du musst 25/9000 rechnen...
    Ergebnis sind dann 0,000278 -> 0.0278%

    Könnte dass bitte jemand bestätigen?

    Danke
    ja das ergebnis stimmt

  2. #62
    Senior Member Bewertungspunkte: 4

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    hi

    hab das schon mal gefragt aber keiner weiß es oder antwortet

    also nochmal:
    ich hab ne allgemeine frage zu optionen in verbindung mit hedging (folie 59). liege ich richtig, dass wenn es eine call option wäre, ich dann den wert des calls in dem fall auf der rechten seite haben würde also in dem fall: (106-102)*x
    u auf der linken seite dann
    0*x??


    bitte helft mir..

  3. #63
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    Avatar von Tavarua
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    Zitat Zitat von csak4940 Beitrag anzeigen
    ja das ergebnis stimmt
    also ist der Rechenweg so richtig?

  4. #64
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    Zitat Zitat von adi-wiwi Beitrag anzeigen
    hallo ... hätte eine kleine verständnisfrage, und zwar:

    wenn ich das PUT um 7,- verkaufe, dann bin ich doch long PUT, weil ich ja das recht, das PUT zu verkaufen, in diesem fall ausgeübt habe ... hast du da nur einen tipp-fehler oder bin da ganz falsch mit meiner überlegung???

    vielen dank ... lg
    Wenn du eine Put-Option verkaufst bist du short Put. Der Käufer (=Besitzer) hat dann das Recht einzulösen und zu dem vereinbarten Ausübungspreis zu verkaufen oder eben nicht, je nachdem wie sich der Kurs entwickelt. In unserem Fall hält der Kurs bei 80 am Fälligkeitstag, weshalb er den Put verfallen lassen wird (Put Ausübungspreis ist ja nur 40) und wir einen Gewinn von 7 haben.

    Zitat Zitat von csak4940 Beitrag anzeigen
    hi

    hab das schon mal gefragt aber keiner weiß es oder antwortet

    also nochmal:
    ich hab ne allgemeine frage zu optionen in verbindung mit hedging (folie 59). liege ich richtig, dass wenn es eine call option wäre, ich dann den wert des calls in dem fall auf der rechten seite haben würde also in dem fall: (106-102)*x
    u auf der linken seite dann
    0*x??


    bitte helft mir..
    Bin mir nicht 100%ig sicher, aber denke, dass es so aussehen müsste:

    Bei Call long:
    Aktienwert bei Kursverlust + max(St - X,0) - Preis Call inkl. Zinsen = Aktienwert bei Kursanstieg - Preis Call inkl. Zinsen

    Bei Call short:
    Aktienwert bei Kursverlust - max(St - X,0) - Preis Call inkl. Zinsen = Aktienwert bei Kursanstieg - Preis Call inkl. Zinsen
    Geändert von Kupferdraht (19.01.2010 um 17:57 Uhr) Grund: Nachtrag

  5. #65
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    Zitat Zitat von Kupferdraht Beitrag anzeigen
    Bin mir nicht 100%ig sicher, aber denke, dass es so aussehen müsste:

    Bei Call long:
    Aktienwert bei Kursverlust + max(St - X,0) - Preis Call inkl. Zinsen = Aktienwert bei Kursanstieg - Preis Call inkl. Zinsen

    Bei Call short:
    Aktienwert bei Kursverlust - max(St - X,0) - Preis Call inkl. Zinsen = Aktienwert bei Kursanstieg - Preis Call inkl. Zinsen
    und bei puts genau gleich nur ist dann max(X,0-St) siehe Formelsammlung

  6. #66
    Senior Member Bewertungspunkte: 4

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    ok also bei put steht dann rechts 0*x und bei call links 0*x. richtig?

  7. #67
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    Zitat Zitat von Tavarua Beitrag anzeigen
    also ist der Rechenweg so richtig?
    jep

  8. #68
    Anfänger Bewertungspunkte: 14

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    Für Put sollte es so aussehen:

    Put long:
    Aktienwert bei Kursverlust + max(X - St,0) - Preis Put inkl. Zinsen = Aktienwert bei Kursanstieg - Preis Put inkl. Zinsen

    Put short:
    Aktienwert bei Kursverlust - max(X - St,0) - Preis Put inkl. Zinsen = Aktienwert bei Kursanstieg - Preis Put inkl. Zinsen

  9. #69
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    Aufgabe 6

    Aufgabe 6 a,b)

    Ich weiss ja nicht ob die schon wer beantwortet hat!!
    und ich finde die runden da etwas komisch oder ich habe mich verrechnet


    t(0) 20.000.000€*1,49$/€ = 29.800.000 $

    t(1) 20.000.000€*1,52$/€ = 30.400.000 $

    t(2) 20.000.000€*1,42$/€ = 28.400.000 $

    Margin in € (ganz wichtig in euro)

    t(0) 1.400.000€ (7% von 20.000.000)

    t(1) 1.400.000€ + 600.000$ / 1.52$/€ = 1.794.736,84€ <---- a)

    t(2) 1.794.736,84€ - 2000000$ / 1.42$/€ = 386.296,13 <----b) aber ergebins falsch

    hier sollte eigentlich 410000 rauskommen völlig verrückt oder? die dazugewonne margin ist irgendwie variable also das bedeutet die dazugewonnen 600000$ scheinen kein fix dazugewonnenes geld zu sein sondern ändern sich mit änderung des wechselkurses.

    (nur so nebenbei: ich kann das hier nicht mit mit VU,VO oder buch belegen sind halt meine eigenen gedanken die völlig daneben liegen können )

    wenn ich aber die $ erst am ende umrechne passt es aber

    t`(2) 1.400.000€ + (600.000$ - 2000000$) * 1.42$/€ = 414084.507 €


    um auf die gewünschten ca. 410.000 zu kommen kann man aber auch einfach schritt t(1) auslassen

    t(0) 20.000.000€*1,49$/€ = 29.800.000 $

    t(2) 20.000.000€*1,42$/€ = 28.400.000 $

    Margin

    t(0) 1.400.000€ (7% von 20.000.000)

    t(2) 1.400.000€ -( 29.800.000 $ - 28.400.000 $) / 1.42$/€ =
    414084.507 €

    denke das ist das ergebnis auch wenn die 410000 schreiben aber sicher bin ich mir nicht :P
    Geändert von raikkas (19.01.2010 um 22:56 Uhr)

  10. #70
    Senior Member Bewertungspunkte: 0

    Registriert seit
    24.12.2005
    Beiträge
    151

    Aufgabe 11, 12

    Bitte um Hilfe bei der Aufgabe 11 und 12. VIELEN DANK IM VORAUS

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