Block 5

[csak4940]

Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaub du musst 25/9000 rechnen...
Ergebnis sind dann 0,000278 -> 0.0278%

Könnte dass bitte jemand bestätigen?

Danke

ja das ergebnis stimmt

[csak4940]

hi

hab das schon mal gefragt aber keiner weiß es oder antwortet

also nochmal:
ich hab ne allgemeine frage zu optionen in verbindung mit hedging (folie 59). liege ich richtig, dass wenn es eine call option wäre, ich dann den wert des calls in dem fall auf der rechten seite haben würde also in dem fall: (106-102)*x
u auf der linken seite dann
0*x??


bitte helft mir..

[Tavarua]

ja das ergebnis stimmt

also ist der Rechenweg so richtig?

[Kupferdraht]

hallo ... hätte eine kleine verständnisfrage, und zwar:

wenn ich das PUT um 7,- verkaufe, dann bin ich doch long PUT, weil ich ja das recht, das PUT zu verkaufen, in diesem fall ausgeübt habe ... hast du da nur einen tipp-fehler oder bin da ganz falsch mit meiner überlegung???

vielen dank ... lg

Wenn du eine Put-Option verkaufst bist du short Put. Der Käufer (=Besitzer) hat dann das Recht einzulösen und zu dem vereinbarten Ausübungspreis zu verkaufen oder eben nicht, je nachdem wie sich der Kurs entwickelt. In unserem Fall hält der Kurs bei 80 am Fälligkeitstag, weshalb er den Put verfallen lassen wird (Put Ausübungspreis ist ja nur 40) und wir einen Gewinn von 7 haben.

hi

hab das schon mal gefragt aber keiner weiß es oder antwortet

also nochmal:
ich hab ne allgemeine frage zu optionen in verbindung mit hedging (folie 59). liege ich richtig, dass wenn es eine call option wäre, ich dann den wert des calls in dem fall auf der rechten seite haben würde also in dem fall: (106-102)*x
u auf der linken seite dann
0*x??


bitte helft mir..

Bin mir nicht 100%ig sicher, aber denke, dass es so aussehen müsste:

Bei Call long:
Aktienwert bei Kursverlust + max(St - X,0) - Preis Call inkl. Zinsen = Aktienwert bei Kursanstieg - Preis Call inkl. Zinsen

Bei Call short:
Aktienwert bei Kursverlust - max(St - X,0) - Preis Call inkl. Zinsen = Aktienwert bei Kursanstieg - Preis Call inkl. Zinsen

[peter_xxx]

Bin mir nicht 100%ig sicher, aber denke, dass es so aussehen müsste:

Bei Call long:
Aktienwert bei Kursverlust + max(St - X,0) - Preis Call inkl. Zinsen = Aktienwert bei Kursanstieg - Preis Call inkl. Zinsen

Bei Call short:
Aktienwert bei Kursverlust - max(St - X,0) - Preis Call inkl. Zinsen = Aktienwert bei Kursanstieg - Preis Call inkl. Zinsen

und bei puts genau gleich nur ist dann max(X,0-St) siehe Formelsammlung

[csak4940]

ok also bei put steht dann rechts 0*x und bei call links 0*x. richtig?

[csak4940]

also ist der Rechenweg so richtig?

jep

[Kupferdraht]

Für Put sollte es so aussehen:

Put long:
Aktienwert bei Kursverlust + max(X - St,0) - Preis Put inkl. Zinsen = Aktienwert bei Kursanstieg - Preis Put inkl. Zinsen

Put short:
Aktienwert bei Kursverlust - max(X - St,0) - Preis Put inkl. Zinsen = Aktienwert bei Kursanstieg - Preis Put inkl. Zinsen

[raikkas]

Aufgabe 6 a,b)

Ich weiss ja nicht ob die schon wer beantwortet hat!!
und ich finde die runden da etwas komisch oder ich habe mich verrechnet


t(0) 20.000.000€*1,49$/€ = 29.800.000 $

t(1) 20.000.000€*1,52$/€ = 30.400.000 $

t(2) 20.000.000€*1,42$/€ = 28.400.000 $

Margin in € (ganz wichtig in euro)

t(0) 1.400.000€ (7% von 20.000.000)

t(1) 1.400.000€ + 600.000$ / 1.52$/€ = 1.794.736,84€ <---- a)

t(2) 1.794.736,84€ - 2000000$ / 1.42$/€ = 386.296,13 <----b) aber ergebins falsch

hier sollte eigentlich 410000 rauskommen völlig verrückt oder? die dazugewonne margin ist irgendwie variable also das bedeutet die dazugewonnen 600000$ scheinen kein fix dazugewonnenes geld zu sein sondern ändern sich mit änderung des wechselkurses.

(nur so nebenbei: ich kann das hier nicht mit mit VU,VO oder buch belegen sind halt meine eigenen gedanken die völlig daneben liegen können )

wenn ich aber die $ erst am ende umrechne passt es aber

t`(2) 1.400.000€ + (600.000$ - 2000000$) * 1.42$/€ = 414084.507 €


um auf die gewünschten ca. 410.000 zu kommen kann man aber auch einfach schritt t(1) auslassen

t(0) 20.000.000€*1,49$/€ = 29.800.000 $

t(2) 20.000.000€*1,42$/€ = 28.400.000 $

Margin

t(0) 1.400.000€ (7% von 20.000.000)

t(2) 1.400.000€ -( 29.800.000 $ - 28.400.000 $) / 1.42$/€ = 414084.507 €

denke das ist das ergebnis auch wenn die 410000 schreiben aber sicher bin ich mir nicht :P

[bbb]

Bitte um Hilfe bei der Aufgabe 11 und 12. VIELEN DANK IM VORAUS