Block 5

[stonie1624]

Ein Anleger kauft eine Call-Option mit Ausübungspreis 50 um 10 Euro.
Gleichzeitig kauft er eine Put-Option auf dieselbe Aktie mit Ausübungspreis
60 um 15 Euro. Dann verkauft er noch einen Put mit Ausübungspreis 40
um 7 Euro. Alle Optionen laufen auf dasselbe underlying, sind europäische
Optionen, und verfallen am selben Tag. Der Börsenkurs des underlyings
am Fälligkeitstag liegt bei 80.
Aufgabe 17: Optionen
Wie hoch ist der gesamte Gewinn bzw. Verlust des Anlegers aus den
Optionsgeschäften?
a) + 5
b) Minus 8
c) + 22
d) + 8
e) + 12

kann mir jemand bei der aufgabe helfen??

[Lex87]

Habe leider nicht länger Zeit mir das ganze genau anzusehen aber habs mir mal kurz durchgedacht:

Long call: -10 beim Kauf und +30 wenn S=80.
Long put: -15 beim Kauf und wird nicht ausgeübt.
Short put: + 7 beim Verkauf und wird nicht ausgeübt.

Alles zusammen müsste 22 ergeben. Keine Garantie für Richtigkeit. Ich habs mich jetzt nicht aufgezeichnet!

Lg Alex

[csack]

hi!

bis wohin sind wir letztes mal denn in der vu beim herrn angerer gekommen?
ich meine wir haben foliensatz 5 angefangen, aber bis zu welcher seite?

lg

[Tavarua]

ja, würde mich auch interessieren da ich es vor den Ferien wegen Prüfungen nicht mehr in die VU geschafft habe!

Andere Frage, was kommt denn alles in der 2. VU Prüfung nächste Woche dran?
ALLES oder nur die Blöcke die wir nach der 1. VU Prüfung gemacht haben?

Danke für die Info...

[ilo23]

ich geh ganz fest davon aus, daß wir alles können müssen! vor allem jetzt die schwierigen sachen wie leverage usw....

[csag8871]

wie weit sind wir denn beim fünften block schon?

[csag7843]

Ich habe hier eine Aufgabe bei der ich einfach nicht weiter weiß. Hoffe es kann mir jemand dabei helfen

Ein Anleger schreibt eine Call-Option mit Ausübungspreis 33 EUR und erhält dafür 4 EUR. Zwei Tage später, am Verfallstag notiert die zugrunde liegende Aktie bei 36. Wie hoch ist der gesamte Gewinn bzw. Verlust des Anlegers?

Richtige Antwort sei 1.

Es müsste sich hierbei doch um eine Short-Call Situation handeln.
Wie komme ich auf die 1?

hoffe auf baldige Hilfe.
MfG

[Pati08]

Laut Lösung ist +12 richtig, hab aber noch nicht soweit gerechnet ...

Habe auch ein paar problemchen!

leverage blick ich sowieso überhaupt nicht durch sonst war BLOCK 4 eh halbwegs okay, und halt bei der 10er die zweite Aufgabenstellung, hat da vl irgendjemand ne lösung?

und zu block 5 hätt ich auch ne frage! nämlich bei der ersten aufgabe:

Aufgabe 1: Forward
Ein österreichischer Unternehmer erwartet zum 30.6.2008 einen Zahlungseingang von 8 Mio. US-$. Verunsichert durch den Wertverlust des „Greenback“ in den letzten Jahren will er sich über einen Forward absichern. Die angebotenen Quoten zum 30.6. lauten 1,51-1,48 $/€.

a)

Der Unternehmer sichert die ganze Position ab – wie und zu welchemKurs?

b)

Am 30.6 liegt der Kassakurs bei 1,495 $/€ - hat der Unternehmer durch die Absicherung Gewinn oder Verlust gemacht? Wie hoch?

Die Lösung hätt ich soweit, aber ich weiß nicht warum man so rechnet, also ich hab da folgendes der Unternehmer geht short weil er ja verkauft zum Kurs von 1,51, aber warum? er würde ja mehr bekommen, wenn er zu 1,48 verkauft??

Schließlich ergibt sich ja dann ein Verlust für ihn von 53.158€ ????

weiß jemand warum man hier den höheren Kurs nimmt? Muss ja irgendwie auch Sinn machen *gg*

ach ja wegen dem prüfungsstoff die letzten 2 semester war immer der ganze stoff also schätz ich mal, dass sie das so beibehalten werden ...

[csag8871]

so, fangen wir mal mit dem fünften block an

hätte gleich mal ne frage zur 3.:

wieso macht der denn da verlust?

[Pati08]

so, fangen wir mal mit dem fünften block an

hätte gleich mal ne frage zur 3.:

wieso macht der denn da verlust?

der unternehmer geht short (verkauft) durch den forward zum fixen kurs von 0,7160 später dann wär dann der kurs gesunken, also bekommt er dann obwohl der kurs jetz bei ,7080 is trotzdem "nur" 1.396.648 statt den 1.412.429 also macht er an verlust von -15.581