SoWi Forum Innsbruck - Powered by vBulletin
Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 46

Thema: FP Risikomanagement Februar 2010

  1. #11
    Member Bewertungspunkte: 1
    Avatar von Claus
    Registriert seit
    02.11.2006
    Beiträge
    50
    Zitat Zitat von blub.blub.blub Beitrag anzeigen
    Danke für Deine schnelle Antwort.

    Welche Formeln sind ihm denn besonders wichtig?
    Ich denke es sind so gut wie alle potentielle Kandidaten. wenn ich dennoch spekulieren müsste würde ich auf folgende Formeln setzen: IRB RWA, Duration und Convexity, Parametric VaR, sowie M-KMV (Merton Model)
    Eine Aussage im Aristotelischen Sinn ist ein sprachliches Gebilde, von dem es sinnvoll ist zu fragen, ob es wahr oder falsch ist

  2. #12
    Senior Member Bewertungspunkte: 5

    Registriert seit
    11.05.2006
    Beiträge
    186
    Die random processes und die put-call-parity würd ich auch anschauen...

  3. #13
    Member Bewertungspunkte: 1
    Avatar von Claus
    Registriert seit
    02.11.2006
    Beiträge
    50
    auf jeden Fall
    ....weiters is eine Theoriefrage zu Basel bisher bei allen drei FP gekommen. ich kann mir vorstellen dass er RWA fragt und dann dazu passend eine Verständnisfrage sowie eine allgemeine Basel Theoriefrage
    Eine Aussage im Aristotelischen Sinn ist ein sprachliches Gebilde, von dem es sinnvoll ist zu fragen, ob es wahr oder falsch ist

  4. #14
    Anfänger Bewertungspunkte: 0

    Registriert seit
    31.01.2007
    Beiträge
    12
    hallo an alle,

    hab mir mal die alten klausuren angeschaut und hätte da eine frage zur prüfung vom 15.04.2009: Question 2

    suppose X is a standard normally distributed random variable. Define a new random variable Y as Y=X^2, and calculate the usual correlation between X and Y, i.e. Pxy
    a) how do you interpret the results?
    b) which concept may be more appropriate to measure the dependence? Explain why.
    c) in the broader sense: give an example, why the correct measurement of correlations may be an important issue for risk management purposes.

    wär wirklich dankbar, wenn jemand davon ne ahnung hat und mir kurz was dazu erzählen könnte.

    wie schauts mit der lerngruppe aus? trefft ihr euch noch? und wenn ja, wann ist der nächste termin?

    lg

  5. #15
    Alumni-Moderator Bewertungspunkte: 155
    Avatar von Matthias86
    Registriert seit
    03.09.2005
    Ort
    Düsseldorf
    Beiträge
    10.566
    Zitat Zitat von Tatjana Beitrag anzeigen
    wie schauts mit der lerngruppe aus? trefft ihr euch noch? und wenn ja, wann ist der nächste termin?
    Zur Lerngruppe bitte unter http://www.sowi-forum.com/forum/showthread.php?t=29010 weiterdiskutieren. Danke!
    Beachtet die Nutzungsbedingungen und Forenregeln
    Häufig gestellte Fragen - FAQ
    Du bist noch nicht angemeldet? Dann nichts wie los zur Registrierung


    The answer to violence is even more democracy, even more humanity, but never naivety.
    Jens Stoltenberg, ehemaliger norwegischer Ministerpräsident


  6. #16
    Neuling Bewertungspunkte: 0

    Registriert seit
    14.03.2007
    Beiträge
    8
    Hallo Leute, wollte fragen ob mir jemand von euch die Lösungen auf die FP 2008/09 1st exam RM.2 c und RM.4 b sagen könnte. wäre mir eine grosse Hilfe

  7. #17
    Neuling Bewertungspunkte: 0

    Registriert seit
    14.03.2007
    Beiträge
    8

    Frage zu alter FP risiko

    Hallo Leute, wollte fragen ob mir jemand von euch die Lösungen auf die FP 2008/09 1st exam RM.2 c und RM.4 b sagen könnte. wäre mir eine große Hilfe

  8. #18
    Experte Bewertungspunkte: 39
    Avatar von Ravers_Nature
    Registriert seit
    05.05.2007
    Ort
    Innsbruck
    Beiträge
    502
    Zufälligerweise habe ich handschriftlich auf den Folien hinzugefügt: Rho XY = 0, wegen der Nicht-Linearität. Weiter weiß ich selbst nicht.




    Zitat Zitat von Tatjana Beitrag anzeigen
    hallo an alle,

    hab mir mal die alten klausuren angeschaut und hätte da eine frage zur prüfung vom 15.04.2009: Question 2

    suppose X is a standard normally distributed random variable. Define a new random variable Y as Y=X^2, and calculate the usual correlation between X and Y, i.e. Pxy
    a) how do you interpret the results?
    b) which concept may be more appropriate to measure the dependence? Explain why.
    c) in the broader sense: give an example, why the correct measurement of correlations may be an important issue for risk management purposes.

    wär wirklich dankbar, wenn jemand davon ne ahnung hat und mir kurz was dazu erzählen könnte.

    wie schauts mit der lerngruppe aus? trefft ihr euch noch? und wenn ja, wann ist der nächste termin?

    lg
    http://www.melichar.co.at.tt -- Seminar- und akademische Arbeiten -- Vorbeischauen lohnt sich!

  9. #19
    Experte Bewertungspunkte: 39
    Avatar von Ravers_Nature
    Registriert seit
    05.05.2007
    Ort
    Innsbruck
    Beiträge
    502
    Wer Lust und Laune hat noch heute eine Lerngruppe zu bilden, ich wäre dabei.
    http://www.melichar.co.at.tt -- Seminar- und akademische Arbeiten -- Vorbeischauen lohnt sich!

  10. #20
    Senior Member Bewertungspunkte: 5

    Registriert seit
    26.10.2006
    Beiträge
    104
    Anbei mein Versuch, natürlich ohne Gewähr und lass mich auch gerne eines besseren belehren!

    a) Wenn X standardnormalverteilt ist, ist der Erwartungswert 0. Werden standardnormalverteilte Zufallsvariablen quadriert also Y=X^2 so sind sie nicht mehr Normalverteilt sondern Chi-Square verteilt. Bei Chi-Square ist der Erwartungswert abhängig von den Freiheitsgraden, z.b. 3.
    Daraus die Kovarianz berechnen Cov(X,Y) = E((X-E(X)*(Y-E(Y)).
    Cov(X,Y) = E((0-E(0)*(3-E(3)) würde wiederum Null geben, was bedeuten würde, dass es keinen linearen Zusammenhang zwischen den Zufallsvariablen gibt. Erscheint mir auch logisch, da ich zwei total unterschiedliche Variablen habe.

    b) ein besseres Konzept um die Korrelation zu messen wäre eine Copula. Sie ist ein Instrument um eine Korrelation zwischen den 2 unterschiedlichen Verteilungen herzustellen. -> Copula Korrelation. Die Werte werden in standardnormalverteilte z-werte transformiert.

    c) Korrelationen sind deshalb im RM wichtig weil eine Aussage darüber treffen ob die Assets die ich im PF habe voneinander abhängig sind. In einem PF will man durch Diversifikation eine Risikominimierung erzielen. Wenn in meinem PF aber Assets sind die hochgradig miteinader korrelieren, erreiche ich nicht den gleichen Effekt der Risikodifferenzierung als wenn ich 2 komplett voneinander unabhängige Assets im PF habe. Beispiel PF mit den Assets Aktie OMV und Aktie BP! Die Kursentwicklungen der beiden Aktien werden eine gewisse Korrelation aufweisen, da beide am Ölpreis hängen.

    Soweit mal meine Überlegungen....
    Feedback erwünscht...

    Zitat Zitat von Tatjana Beitrag anzeigen
    hallo an alle,

    hab mir mal die alten klausuren angeschaut und hätte da eine frage zur prüfung vom 15.04.2009: Question 2

    suppose X is a standard normally distributed random variable. Define a new random variable Y as Y=X^2, and calculate the usual correlation between X and Y, i.e. Pxy
    a) how do you interpret the results?
    b) which concept may be more appropriate to measure the dependence? Explain why.
    c) in the broader sense: give an example, why the correct measurement of correlations may be an important issue for risk management purposes.

    wär wirklich dankbar, wenn jemand davon ne ahnung hat und mir kurz was dazu erzählen könnte.

    wie schauts mit der lerngruppe aus? trefft ihr euch noch? und wenn ja, wann ist der nächste termin?

    lg

Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte

Ähnliche Themen

  1. FP Risikomanagement - April 2010
    Von csaf4935 im Forum SBWL Risikomanagement
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 14:30
  2. Gesamtklausur Februar 2010 Posten bitte
    Von abcd99 im Forum Einführung in die Makroökonomik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 08:32
  3. Lösungen Klausur Februar 2010
    Von csak6752 im Forum GdM: Organisation und Personal
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 23:18
  4. Prüfungswoche Februar 2010
    Von Fuxxx im Forum Prüfungstermine, -anmeldung und -abmeldung
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 22:18

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  


Studenteninserate.at | Studenteninserate.de | MeinInserat.at | MeinInserat.com | Kleinanzeigen Südtirol | Annunci Gratuiti