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Thema: FP Risikomanagement Februar 2010

  1. #41
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    Avatar von Ravers_Nature
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    Naja, fast ausschließlich Vierer und doch einige Fünfer. Gottseidank habe ich bestanden ... *puh*

    Weiß jemand von euch wie die mündliche Prüfung abläuft bzw. wie sie im Verhältnis zur Schriftlichen gewichtet ist?
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  2. #42
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    Avatar von kater2005
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    wo hast du die ergebnisse gefunden?

    vielen dank

  3. #43
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    Avatar von Ravers_Nature
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    Direkt im Institut, an der Wand links direkt vor dem Büro von Prof. Lawrenz.
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  4. #44
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    scheint bei euch die risikomanagement note unter den prüfungsergebnissen auf?

  5. #45
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    nein! Pfrüfunsamt ist wohl überlastet

    Zitat Zitat von verena123 Beitrag anzeigen
    scheint bei euch die risikomanagement note unter den prüfungsergebnissen auf?

  6. #46
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    AW: FP Risikomanagement Februar 2010

    Zitat Zitat von Ravers_Nature Beitrag anzeigen
    So hätte ich auch geantwortet. Nur eine kurze Frage aus der alten FP:

    Suppose the variance per annum of daily returns of the ATX is 5%. Calculate
    the relative VaR for a confidence level of 99% and a holding period of 10 days,
    by assuming a normal distribution.
    (Hint:
    R ¡2:33
    ¡1 n(x)dx = 0:01) (6 points)

    Kann man da so rechnen?

    Zuerst Standardabweichung rechnen : Wurzel aus 5% und dann durch die Wurzel (255) um die Tagesstandardabweichung rauszubekommen. Da kommt 1,4 % raus.

    Danach in die VaR-Formel einsetzen: Wurzel(10) * 1,4 % * -2,33 (Alpha 99 %) = - 10,32 %

    Oder fehlt da noch was?
    Ist der VAR dann unter- oder unterbewertet?

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