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Thema: FP Risikomanagement Februar 2010

  1. #11
    Member Bewertungspunkte: 1
    Avatar von Claus
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    Zitat Zitat von blub.blub.blub Beitrag anzeigen
    Danke für Deine schnelle Antwort.

    Welche Formeln sind ihm denn besonders wichtig?
    Ich denke es sind so gut wie alle potentielle Kandidaten. wenn ich dennoch spekulieren müsste würde ich auf folgende Formeln setzen: IRB RWA, Duration und Convexity, Parametric VaR, sowie M-KMV (Merton Model)
    Eine Aussage im Aristotelischen Sinn ist ein sprachliches Gebilde, von dem es sinnvoll ist zu fragen, ob es wahr oder falsch ist

  2. #12
    Senior Member Bewertungspunkte: 5

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    Die random processes und die put-call-parity würd ich auch anschauen...

  3. #13
    Member Bewertungspunkte: 1
    Avatar von Claus
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    auf jeden Fall
    ....weiters is eine Theoriefrage zu Basel bisher bei allen drei FP gekommen. ich kann mir vorstellen dass er RWA fragt und dann dazu passend eine Verständnisfrage sowie eine allgemeine Basel Theoriefrage
    Eine Aussage im Aristotelischen Sinn ist ein sprachliches Gebilde, von dem es sinnvoll ist zu fragen, ob es wahr oder falsch ist

  4. #14
    Anfänger Bewertungspunkte: 0

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    hallo an alle,

    hab mir mal die alten klausuren angeschaut und hätte da eine frage zur prüfung vom 15.04.2009: Question 2

    suppose X is a standard normally distributed random variable. Define a new random variable Y as Y=X^2, and calculate the usual correlation between X and Y, i.e. Pxy
    a) how do you interpret the results?
    b) which concept may be more appropriate to measure the dependence? Explain why.
    c) in the broader sense: give an example, why the correct measurement of correlations may be an important issue for risk management purposes.

    wär wirklich dankbar, wenn jemand davon ne ahnung hat und mir kurz was dazu erzählen könnte.

    wie schauts mit der lerngruppe aus? trefft ihr euch noch? und wenn ja, wann ist der nächste termin?

    lg

  5. #15
    Alumni-Moderator Bewertungspunkte: 155
    Avatar von Matthias86
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    Zitat Zitat von Tatjana Beitrag anzeigen
    wie schauts mit der lerngruppe aus? trefft ihr euch noch? und wenn ja, wann ist der nächste termin?
    Zur Lerngruppe bitte unter http://www.sowi-forum.com/forum/showthread.php?t=29010 weiterdiskutieren. Danke!
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  6. #16
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    Hallo Leute, wollte fragen ob mir jemand von euch die Lösungen auf die FP 2008/09 1st exam RM.2 c und RM.4 b sagen könnte. wäre mir eine grosse Hilfe

  7. #17
    Neuling Bewertungspunkte: 0

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    8

    Frage zu alter FP risiko

    Hallo Leute, wollte fragen ob mir jemand von euch die Lösungen auf die FP 2008/09 1st exam RM.2 c und RM.4 b sagen könnte. wäre mir eine große Hilfe

  8. #18
    Experte Bewertungspunkte: 39
    Avatar von Ravers_Nature
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    Zufälligerweise habe ich handschriftlich auf den Folien hinzugefügt: Rho XY = 0, wegen der Nicht-Linearität. Weiter weiß ich selbst nicht.




    Zitat Zitat von Tatjana Beitrag anzeigen
    hallo an alle,

    hab mir mal die alten klausuren angeschaut und hätte da eine frage zur prüfung vom 15.04.2009: Question 2

    suppose X is a standard normally distributed random variable. Define a new random variable Y as Y=X^2, and calculate the usual correlation between X and Y, i.e. Pxy
    a) how do you interpret the results?
    b) which concept may be more appropriate to measure the dependence? Explain why.
    c) in the broader sense: give an example, why the correct measurement of correlations may be an important issue for risk management purposes.

    wär wirklich dankbar, wenn jemand davon ne ahnung hat und mir kurz was dazu erzählen könnte.

    wie schauts mit der lerngruppe aus? trefft ihr euch noch? und wenn ja, wann ist der nächste termin?

    lg
    http://www.melichar.co.at.tt -- Seminar- und akademische Arbeiten -- Vorbeischauen lohnt sich!

  9. #19
    Experte Bewertungspunkte: 39
    Avatar von Ravers_Nature
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    Wer Lust und Laune hat noch heute eine Lerngruppe zu bilden, ich wäre dabei.
    http://www.melichar.co.at.tt -- Seminar- und akademische Arbeiten -- Vorbeischauen lohnt sich!

  10. #20
    Senior Member Bewertungspunkte: 5

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    Anbei mein Versuch, natürlich ohne Gewähr und lass mich auch gerne eines besseren belehren!

    a) Wenn X standardnormalverteilt ist, ist der Erwartungswert 0. Werden standardnormalverteilte Zufallsvariablen quadriert also Y=X^2 so sind sie nicht mehr Normalverteilt sondern Chi-Square verteilt. Bei Chi-Square ist der Erwartungswert abhängig von den Freiheitsgraden, z.b. 3.
    Daraus die Kovarianz berechnen Cov(X,Y) = E((X-E(X)*(Y-E(Y)).
    Cov(X,Y) = E((0-E(0)*(3-E(3)) würde wiederum Null geben, was bedeuten würde, dass es keinen linearen Zusammenhang zwischen den Zufallsvariablen gibt. Erscheint mir auch logisch, da ich zwei total unterschiedliche Variablen habe.

    b) ein besseres Konzept um die Korrelation zu messen wäre eine Copula. Sie ist ein Instrument um eine Korrelation zwischen den 2 unterschiedlichen Verteilungen herzustellen. -> Copula Korrelation. Die Werte werden in standardnormalverteilte z-werte transformiert.

    c) Korrelationen sind deshalb im RM wichtig weil eine Aussage darüber treffen ob die Assets die ich im PF habe voneinander abhängig sind. In einem PF will man durch Diversifikation eine Risikominimierung erzielen. Wenn in meinem PF aber Assets sind die hochgradig miteinader korrelieren, erreiche ich nicht den gleichen Effekt der Risikodifferenzierung als wenn ich 2 komplett voneinander unabhängige Assets im PF habe. Beispiel PF mit den Assets Aktie OMV und Aktie BP! Die Kursentwicklungen der beiden Aktien werden eine gewisse Korrelation aufweisen, da beide am Ölpreis hängen.

    Soweit mal meine Überlegungen....
    Feedback erwünscht...

    Zitat Zitat von Tatjana Beitrag anzeigen
    hallo an alle,

    hab mir mal die alten klausuren angeschaut und hätte da eine frage zur prüfung vom 15.04.2009: Question 2

    suppose X is a standard normally distributed random variable. Define a new random variable Y as Y=X^2, and calculate the usual correlation between X and Y, i.e. Pxy
    a) how do you interpret the results?
    b) which concept may be more appropriate to measure the dependence? Explain why.
    c) in the broader sense: give an example, why the correct measurement of correlations may be an important issue for risk management purposes.

    wär wirklich dankbar, wenn jemand davon ne ahnung hat und mir kurz was dazu erzählen könnte.

    wie schauts mit der lerngruppe aus? trefft ihr euch noch? und wenn ja, wann ist der nächste termin?

    lg

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