Spotrate bei bekannter Forwardrate berechnen

[ATR]

Hallo,

hätte folgende Frage: Wie berechnet man die Spotrates i1 und i3 wenn folgende Informationen bekannt sind: i2 = 2,9%, f1/2=3,5 %, f1/3=3.75% und f2/3=3.8% ?! Vielen Dank im Vorraus!

Edit: Es handelt sich um die stetige Verzinsung.

[edithengerl]

Hallo,

hätte folgende Frage: Wie berechnet man die Spotrates i1 und i3 wenn folgende Informationen bekannt sind: i2 = 2,9%, f1/2=3,5 %, f1/3=3.75% und f2/3=3.8% ?! Vielen Dank im Vorraus!

Edit: Es handelt sich um die stetige Verzinsung.

hier nimmst du am besten die Formel für die Forward Rate (stetig), die auf der Formelsammlung oben steht: fk/l=l*il-k*ik/l-k
wenn du jetzt i1 berechnen willst - du kennst i2 u die f12 und so kannst dir mittels einsetzen in die formel ganz leicht i1 ausrechnen:

0,035=1*il-2*0,029/(2-1)=i1=0,093 ... könnt das hinkommen vom ergebnis?
das selbe machst dann auch für i2... klar?

[ATR]

hier nimmst du am besten die Formel für die Forward Rate (stetig), die auf der Formelsammlung oben steht: fk/l=l*il-k*ik/l-k
wenn du jetzt i1 berechnen willst - du kennst i2 u die f12 und so kannst dir mittels einsetzen in die formel ganz leicht i1 ausrechnen:

0,035=1*il-2*0,029/(2-1)=i1=0,093 ... könnt das hinkommen vom ergebnis?
das selbe machst dann auch für i2... klar?

Danke, so hab ichs auch versucht, nur laut Ergebnis was anderes raus: für i1 stimmt 2,3 % und für i3 3,2 %

[MissNuKii]

Hallo,

hätte folgende Frage: Wie berechnet man die Spotrates i1 und i3 wenn folgende Informationen bekannt sind: i2 = 2,9%, f1/2=3,5 %, f1/3=3.75% und f2/3=3.8% ?! Vielen Dank im Vorraus!

Edit: Es handelt sich um die stetige Verzinsung.

habs grad auch gem8

also die von edith beschriebene formel

f1,2=l*i2-k*1k/(l-k)

dann setzt du alle bekannten daten ein

0,035=2*0,029-1*ik/(2-1)

1*ik=2*0,029-0,035

ergibt die bekannte 2,3 .. das gleiche mit dem anderen

war übrigens in der HÜ auch gefragt, genau dasselbe beispiel, glaub 16 wars!

[ATR]

habs grad auch gem8

also die von edith beschriebene formel

f1,2=l*i2-k*1k/(l-k)

dann setzt du alle bekannten daten ein

0,035=2*0,029-1*ik/(2-1)

1*ik=2*0,029-0,035

ergibt die bekannte 2,3 .. das gleiche mit dem anderen

war übrigens in der HÜ auch gefragt, genau dasselbe beispiel, glaub 16 wars!

Ah, war nur ein Vorzeichenfehler, passt, danke.

Ja, ich wiederhole gerade die Hü, darum bin ich drauf gestoßen.

[MissNuKii]

Ah, war nur ein Vorzeichenfehler, passt, danke.

Ja, ich wiederhole gerade die Hü, darum bin ich drauf gestoßen.

achso, ich habs irgendwo noch auf der klausur! hab das am anfang auch nicht hinbekommen, aber wenn ma a wenig rumprobiert hauts schon hin

[Myra]

Bei der WS Klausur 09/10 Aufgabe 7 ist z.b. i(4) gesucht. Wir haben es so gelöst, dass wir die 4.Wurzel aus (Zinssatz Jahr 1,2,3 (die haben bis Jahr 3 den selben Zinssatz) ^die Anzahl der Jahre, also3 * (Zinsatz für Jahr4)^1 -1 und wir kommen auf das richtige Ergebnis=)

Etwas verwirrend beschrieben, sorry