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Thema: Beispiel

  1. #1
    Member Bewertungspunkte: 0

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    64

    Beispiel

    Kann mir bitte jemand sagen, wie man das ausrechnet:

    Wie hoch ist der minimal zu wählende Nominalzins (in %), damit der Kreditgeber auf Basis der folgenden Daten keinen ökonomischen Verlust erwarten kann? Mit 90% Wahrscheinlichkeit erfolgt die Rückzahlung der geschuldeten Beträge nach einer Periode zu 100%, mit 8% Wahrscheinlichkeit nur zu 80% und mit 2% Wahrscheinlichkeit zu 0%. Die risikolose Verzinsungsrate beträgt 6%. Wie hoch ist die Risikoprämie für den erwarteten
    Ausfall?

    danke

  2. #2
    Golden Member Bewertungspunkte: 5
    Avatar von csak4390
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    AW: Beispiel

    Zitat Zitat von stud.oec Beitrag anzeigen
    Kann mir bitte jemand sagen, wie man das ausrechnet:

    Wie hoch ist der minimal zu wählende Nominalzins (in %), damit der Kreditgeber auf Basis der folgenden Daten keinen ökonomischen Verlust erwarten kann? Mit 90% Wahrscheinlichkeit erfolgt die Rückzahlung der geschuldeten Beträge nach einer Periode zu 100%, mit 8% Wahrscheinlichkeit nur zu 80% und mit 2% Wahrscheinlichkeit zu 0%. Die risikolose Verzinsungsrate beträgt 6%. Wie hoch ist die Risikoprämie für den erwarteten
    Ausfall?

    danke
    Ich komme auf eine Risikoprämie von gerundet 4% (0,03963). Kann das jemand bestätigen?

    LG Stefan

  3. #3
    Junior Member Bewertungspunkte: 0

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    Hat jemand den Lösungsweg zum obigen Beispiel mitgeschrieben und könnte ihn reinstellen, wär mir eine große Hilfe.

  4. #4
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    ich wäre für einen lösungsvorschlag auch sehr dankbar..

    lg

  5. #5
    Senior Member Bewertungspunkte: 1
    Avatar von gnom
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    Hallo, weis jmd. die richtige Lösung? Ich habe r=0,09958 (gerundet) und folglich Risikoprämie z=0,03958 (r-0,06)

    Habs so gelöst: Werden bei 80% Kreditrückzahlung auch die Zinsen zurückgezahlt?



    nach r aufgelöst ergibt bei mir r=0,099585062. Wäre sehr dankbar wenn mir jmd. das selbe Ergebnis bestätitgen könnte. Vielen Dank!
    Geändert von gnom (10.01.2013 um 17:02 Uhr)

  6. #6
    Member Bewertungspunkte: 3

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    90
    ich habs mit der Formel von der Folie 39 gelöst und komme auf die gleiche Lösung.
    (1+0,06+RPe)*[0,9+0,08*(1-0,2)+(1-1)*0,02]=1+0,06
    1+0,06+RPe=1,09958...
    RPe=0,03958...

    Weiß dafür jemand den zweiten Teil, also was mit den Rückzahlungswahrscheinlichkeiten passiert, wenn der risikolose Zins auf 7% steigt ?!

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