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hmm, du hast ja aufgabe 17 so super erklärt, bin da aber trotzdem noch ne ganz schlau geworden! .. geht es darum, was DANACH ist? also wenn ich JETZT etwas kaufe, dann bin ich danach der besitzer, deswegen wärs am anfang call long, und put long, .. die letzte verkauf ich, dann bin ich nur noch der stillhalter und somit put short, oder wie wo was? mir ist das total unklar ..Zitat von wiwi_student
hab da noch ein problem, was ist denn mit diesem "portfolio" gemeint?!
Aufgabe 1: (11,00 Punkte)
Sie besitzen ein Portfolio, das aus einer Aktie long (Kaufpreis 124) und einem Put
long (Ausübungspreis 126) auf dieselbe Aktie besteht.
Welche der folgenden Antworten ist/sind korrekt?
a) Nehmen Sie an, der aktuelle Aktienkurs beträgt 130 und Ihr Portfolio hat einen
Wert von +2. Der Kaufpreis des Puts betrug daher 4.
b) Keine der anderen Antworten ist richtig.
c) Das Gewinnpotential des Stillhalters einer Calloption ist beschränkt und kann die
Höhe des Callpreises nicht übersteigen.
d) Nehmen Sie an, der aktuelle Aktienkurs beträgt 120 und der Kaufpreis des Puts
betrug 3. Ihr Portfolio hat derzeit einen Wert von -2.
e) Das Gewinnpotential des Stillhalters einer Putoption ist unbeschränkt.
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kurze verständnisfrage zu aufgabe 15.)
hier geht es doch darum zu wissen (anzukreuzen), welches land erdöl besitzt oder nicht und daraus resultierend welches land erdöl kaufen muss und welches land erdöl verkaufen kann ... richtig? wenn dem so sei, würd ich meinen dass die kreuze für die USA falsch sind, da die USA ölvorkommen besitzt (siehe alaska, usw.) ... oder is mit der aufgabe was ganz anderes gemeint?!?
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Hallo
wie kommt man denn bei aufgabe 6a auf "Dort sind dann €1,795 Mio. Der Kursverlust des Dollar war nur 2%, doch die Änderung am Marginkonto betrug 28% - 14-fache Hebelwirkung"??? DAs versth ich irgendwie nicht!!!
lg
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ich versuchs mal kurz zu erklären:
du hast 1,4 Mio auf dem Marginkonto (laut angabe) ... durch die veränderung erhöht sich der betrag nun um 394.736,84 auf rund 1.795 Mio.
die veränderung durch den alten betrag (394.736,84/1.4 Mio) ergibt rund 28%
diese 28% dividiert durch die 2 prozent ergibt eine hebelwirkung von 14.
ist alles auf der ersten seite bereits schon sehr gut erklärt und im prinzip analog das bsp. zu einem folienbeispiel
lg
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Vielen vielen dank, das hab ich verstanden, jetzt hab ich versucht das analog zu 6b anzuwenden, aber hier komm ich einfach wieder nicht auf das ergebnis:
Der Kursverlust des Euro = 6,6% führte zu einem Verlust am Marginkonto
von über 77%! Der Hebel betrug etwa das 11-fache.
Vielen dank schon mal im vorraus!!!lg
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Könnte mir bitte jemand bei Aufgabe 9, 15 und 18 helfen!!!!
danke schon mal im voraus
lg
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die aufgabe ist super erklärt, nur steig ich noch nicht ganz dahinter warum der der gewinn bei "call long" +20 ist...
es steht ja 50 um 10 Euro ergibt doch eine differenz von 40 ... wo hab ich meinen gedankenfehler?!?
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du setzt in die formeldie aufgabe ist super erklärt, nur steig ich noch nicht ganz dahinter warum der der gewinn bei "call long" +20 ist...
es steht ja 50 um 10 Euro ergibt doch eine differenz von 40 ... wo hab ich meinen gedankenfehler?!?
max(ST-x,0)
ein, x ist der ausübungspreis und St der kurs
dann wäre 80-50=30, .. davon ziehst den preis von 10 ab und so kommst auf die 20
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danke, miss!wieder etwas dazu gelernt.
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beispiel 18 funktioniert analog wie das bsp. von folie 56
linke seite:
100.000*68=6.800.000
+ (70-68 )*X
- 0,9*exp(id)
rechte seite:
100.000*72=7.200.000
- 0,9*exp(id)
-> beides gleichsetzen
6.8 Mio + 2x - 0,9*exp(id) = 7,2 Mio - 0,9*exp(id)
2x = 400.000
x = 200.000
lg
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