Nachbesprechnung VU Schlussklausur 25.06.2010

[Möfle]

Hat zufällig wer ne Ahnung warum des Falsch ist:

Aufgabe 8 Scr. 1, Klausur 25.06.2010
Der Stillhalter einer Put-Option ist verpflichtet, bei Ausübung der Option die vereinbarte Menge des Basiswerts abzunehmen. Der Stillhalter bekommt dabei von der Long Position den Ausübungspreis ausbezahlt.

ich verzweifel grad dran

Der Stillhalter zahlt an die Long Position den Ausübungspreis. Er bezahlt ja für die Ware. So wie das hier steht würdest du ihm den Ausübungspreis und die Ware geben

[csak9725]

Hat zufällig wer ne Ahnung warum des Falsch ist:

Aufgabe 8 Scr. 1, Klausur 25.06.2010
Der Stillhalter einer Put-Option ist verpflichtet, bei Ausübung der Option die vereinbarte Menge des Basiswerts abzunehmen. Der Stillhalter bekommt dabei von der Long Position den Ausübungspreis ausbezahlt.

ich verzweifel grad dran

ich komm bei dieser kluasur bei aufgabe 6 nicht auf die lösung, könntest du den Rechenweg posten wär echt super!
lg

[thomthom]

Der Stillhalter zahlt an die Long Position den Ausübungspreis. Er bezahlt ja für die Ware. So wie das hier steht würdest du ihm den Ausübungspreis und die Ware geben

Danke

[thomthom]

ich komm bei dieser kluasur bei aufgabe 6 nicht auf die lösung, könntest du den Rechenweg posten wär echt super!
lg

Aufgabe 6:

Restlaufzeit ist noch 2,5 Jahre, also intressieren dich alle Fristigkeiten mit 0,5
Floater:
103,2*e^(0.026*-0.5)=101,8670827

Anleihe:
3*e^(-0.5*0.026)+3*e^(-1.5*0.03)+103*e^(-2.5*0.036)=100.1997886

Floater-Anleihe=1.667294104

1.6......*3000000/100=50018.82311

[csak9725]

Aufgabe 6:

Restlaufzeit ist noch 2,5 Jahre, also intressieren dich alle Fristigkeiten mit 0,5
Floater:
103,2*e^(0.026*-0.5)=101,8670827

Anleihe:
3*e^(-0.5*0.026)+3*e^(-1.5*0.03)+103*e^(-2.5*0.036)=100.1997886

Floater-Anleihe=1.667294104

1.6......*3000000/100=50018.82311

booo ich glaubs nicht, hätts richtig gehabt hab nur ein rechenfehler....
vielen dank, war mir so unsicher !!!
lg

[Schluck]

Bitte um Hilfe bei Aufgabe 10.)

An der Börse notieren die folgenden drei Anleihen:
- Ein perfekt indizierter Floater mit Restlaufzeit (RLZ) 3 Jahren, jährlichen Zahlungen und
einem aktuellen Börsenkurs von 90,33.
- Eine Kuponanleihe mit RLZ 3 Jahren, jährlichen Kupons in Höhe von 8% und einem aktuellen
Kurs von 111,10.
- Ein echter Zero Bond mit RLZ 2 Jahren und einem aktuellen Kurs von 91,34.
Der Marktzinssatz beträgt 4% p.a. flach für alle Laufzeiten. Endergebnisse sind auf die 2.
Kommastelle gerundet. Welche der folgenden Aussagen ist/sind korrekt?

[leilei1]

zero bond - 100 x 1,04^-2 = 92,46 oder 91,34 x 1,04^2 = 98,97 also stimmt nicht
perfekter floater 104 x 1,04^-1 = 100 unterbewertet
Kuponanleihe 8 x 1,04^-1 + 8 x 1,04 ^-2 + 108 x 1,04^-3 = 111,10 STIMMT

kann mir jemand bei dem lieferantenkredit weiterhelfen...ich weiß wie mans rechnet aber es kommt einfach net des richtige raus..also weiß ich wahrscheinlich doch net wie mans rechnet :/

Ein Lieferant gewährt Ihnen folgende Zahlungskonditionen
Rechnungsbetrag 15000, zahlbar in 20 Tagen, oder in 7 Tagen bei Abzug von 1,5% skonto...effektiven jahreszins von 52,86 % kommt raus aber wieso????

rechne ich nicht 13te wurzel aus 15000/12750 ^365????

[thompson]

zero bond - 100 x 1,04^-2 = 92,46 oder 91,34 x 1,04^2 = 98,97 also stimmt nicht
perfekter floater 104 x 1,04^-1 = 100 unterbewertet
Kuponanleihe 8 x 1,04^-1 + 8 x 1,04 ^-2 + 108 x 1,04^-3 = 111,10 STIMMT

kann mir jemand bei dem lieferantenkredit weiterhelfen...ich weiß wie mans rechnet aber es kommt einfach net des richtige raus..also weiß ich wahrscheinlich doch net wie mans rechnet :/

Ein Lieferant gewährt Ihnen folgende Zahlungskonditionen
Rechnungsbetrag 15000, zahlbar in 20 Tagen, oder in 7 Tagen bei Abzug von 1,5% skonto...effektiven jahreszins von 52,86 % kommt raus aber wieso????

rechne ich nicht 13te wurzel aus 15000/12750 ^365????

Du hast ihm 15 % skonto gegeben, nicht 1,5 %

[leilei1]

danke