Nachbesprechnung VU Schlussklausur 25.06.2010

[da90]

was mir noch aufgefallen ist, ist die aussage über die duration:

die duration ist ein maß für das KURSzinsinduzierte MARKTzinsänderungsrisiko...stimmt diese aussage??

in den unterlagen steht MARKTzinsinduzierte KURSänderungsrisiko, hat das nicht die selbe bedeutung???

???????

[Just_Sheeymii]

hab das auch so wie 1080_xtreme:
der rechnerische/theoretische wert der kuponanleihe entsprich tatsächlich dem börsenwert von 111,20 (103/1.04^3+3/1,04^2+3/1.04)

der theoretisch wert vom zerobond ist 92,46% (100/1,04^2)

und was ist mitm floater?

[da90]

und was ist mitm floater?

floater hat am zinszahlungstermin immer einen wert von 100%, dh in t=1, du willst dir den rechnerischen heutigen wert ausrechnen, der wär dann 100/1.04=96,15%, die börse hat den mit 90,33% bewertet, dh unterbewertet=> somit ist mal die anwortmöglichkeit "floater und zb sind am markt überbewertet" falsch

kuponanleihe: 111,10%, floater: 96,15%, ZB 92,46% => kuponanleihe am höchsten, ZB am niedrigsten

[1080_Xtreme]

floater hat am zinszahlungstermin immer einen wert von 100%, dh in t=1, du willst dir den rechnerischen heutigen wert ausrechnen, der wär dann 100/1.04=96,15%, die börse hat den mit 90,33% bewertet, dh unterbewertet=> somit ist mal die anwortmöglichkeit "floater und zb sind am markt überbewertet" falsch

kuponanleihe: 111,10%, floater: 96,15%, ZB 92,46% => kuponanleihe am höchsten, ZB am niedrigsten

hab das ganz exakt auch so gerechnet.

[1080_Xtreme]

was mir noch aufgefallen ist, ist die aussage über die duration:

die duration ist ein maß für das KURSzinsinduzierte MARKTzinsänderungsrisiko...stimmt diese aussage??

in den unterlagen steht MARKTzinsinduzierte KURSänderungsrisiko, hat das nicht die selbe bedeutung???

???????

ich glaub das was ne nette falle. meines wissens das erste mal dass ich in so was ohne zeitmangel reingelatscht bin.


kann ja nicht mehr das gleiche sein, rein logisch gesehen (logik im mathematischen sinne, nicht im stammtisch sinn)

[da90]

ich dachte dass die duration schon das marktzinsänderungsrisiko angibt => was passiert mit BW wenn sich der marktzins (=kalkulationszins, opportunitätszins) um 1% ändern, aber was hat das mit dem kurs zu tun?? (ist kurs nicht bei anleihen, usw)

komplett verwirrend!

[Farfalla]

Was habt ihr beim Diamanten-Beispiel?
Ich hab: Um sich abzusichern nehmen Sie in diesem Forwardkontrakt die long Position ein.

Das mit den 20.000 hab ich nicht genommen, weil die ja nicht der gesamte Wert vom Foward sind...
Oder seh ich das falsch?


... und dass Forwardkontrakte üblicherweise an der Börse gehandelt werden, aber da bin ich auch nicht sicher...

[da90]

long position stimmt, das mit +20.000 sollte auch stimmen (hab es aber falsch) u forwards werden nicht an der börse gehandelt => FUTURES

[Ceipre]

Hat jemand nach der Klausur in Erfahrung gebracht ab wann es die Noten gibt? Wird eher länger dauern momentan oder?

[Hilde]

anscheinend dauerts nur bis Montag! Ich hab mal eine blöde Frage wenn ich 2 Antworten stimmen und eine habe ich richtig die andere falsch bekomm ich dann 0 Punkte?