Nachbesprechnung VU Schlussklausur 25.06.2010

**tompsen85** · 20.06.2011, 17:28

kann mir jemand den rechenweg von der klausur vom 25.6. aufgabe 6 posten bitte (zinsswap mit stetiger verzinsung)?

lg

**tompsen85** · 20.06.2011, 19:04

kann mir bittebitte jemand aufgabe 7,9 und 10 von der klausur vom 25.6.2011 erklären?

lg

**t_a** · 20.06.2011, 19:57

Kann mir jemand bitte bei der Aufgabe 6 weiterhelfen? Wie muss ich den Kupon berechnen, wenn Restlaufzeit 2,5 beträgt aber die Fristigkeit 3?

**Claudi0801** · 20.06.2011, 21:32

wie kommt man bei aufgabe 1 darauf, dass der interne zinssatz zwischen 7 und 11% liegen muss ???

**Galilei90** · 20.06.2011, 21:39

Zitat von Claudi0801

wie kommt man bei aufgabe 1 darauf, dass der interne zinssatz zwischen 7 und 11% liegen muss ???

Das liegt daran, dass du wenn du mit 7% rechnest einen positiven KW bekommst und mit 11% bekommt du einen negativen Kapitalwert. Daher muss der Interne Zins dazwischen liegen (da dazwischen die X-Achse geschnitten wird)...

**Claudi0801** · 20.06.2011, 22:38

Zitat von juergen.zengerle

Das liegt daran, dass du wenn du mit 7% rechnest einen positiven KW bekommst und mit 11% bekommt du einen negativen Kapitalwert. Daher muss der Interne Zins dazwischen liegen (da dazwischen die X-Achse geschnitten wird)...

alles klar, danke

weißt du zufällig auch wie die Aufgabe 7 geht?? komm da immer auf 150

**Schempi** · 20.06.2011, 22:57

Also an Aufgabe 6 verzweifel ich nun wirklich gerade - rechnet man das analog zu bisherigen Beispielen komm ich immer auf nen Wert der Kuponanleihe über dem des Floaters und auf ein Ergebnis, dass es gar nicht gibt?! :S

Edit:

Ach Gott, da hatt ich jetzt aber Tomaten auf den Augen, wenns noch wer braucht:

Kuponanleihe ergibt sich aus:

3*e(-0,026*05) + 3*e(-0,03 * 1,5) + 103*e(-0,035*2,5) = 100,1997886

Floater: 103,2 *e(-0,026*0,5) = 101,8670827

Dann: (Floater - Kupon) / 100

--> 50.018.8 --> 50.019 / Antwort d)