FP Betriebliche Entscheidungen Juli 2010

[daywalker]

Bist du dir da sicher das 1-1/e^x des gleiche wie 1-(exp(-x)) ist ? (woher weist des ?)

tja so sind halt die matheregeln...

die restlichen schau ich mir morgen an, muss heut nochmal in die folien rein! du könntest ja inzwischen den kirchler zwecks wahrscheinlichkeiten fragen wenn du lust hast

[Martinio1983]

Bist du dir da sicher das 1-1/e^x des gleiche wie 1-(exp(-x)) ist ? (woher weist des ?)

tja so sind halt die matheregeln...

die restlichen schau ich mir morgen an, muss heut nochmal in die folien rein! du könntest ja inzwischen den kirchler zwecks wahrscheinlichkeiten fragen wenn du lust hast

ok

[specka]

Bernoulli (Folie 47):
Der Preis (Geld- oder Tauschwert) bestimmt sich aus der
Sache selbst und ist für alle gleich; der V o r t e i 1 aber
hängt von den Verhältnissen des Einzelnen ab. So muß es
zweifellos für einen Armen mehr wert sein, tausend Dukaten
zu gewinnen, als für einen Reichen, obschon der Geldwert
für beide der gleiche ist

Gibt eigentlich wieder, dass ff. Satz korrekt ist:

Bernoulli geht von einem abnehmenden Grenznutzen des Geldes aus. RICHTIG!

[davidus]

1) Eine Bank führt bei jedem neuen Kreditwerber eine Kreditwürdigkeitsanalyse (KWA)
durch und weiß aus Erfahrung:

•

2% der Kreditnehmer zahlt den Kredit nicht vereinbarungsgemäß zurück (= „faule“
Kunden)

•

Von den „faulen“ Kunden werden 75% in der KWA erkannt

•

Von den „guten“ Kunden werden in der KWA fälschlicherweise 20% als „faul“ eingestuft
a) Wie groß ist der Fehler erster Art? (Fauler Kunde erhält Kredit)
b) Wie groß ist der Fehler zweiter Art? (Guter Kunde erhält keinen Kredit)
c) Wie groß ist der Anteil der Kreditwerber, der in der KWA als „faul“ eingestuft wird
d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde, der von der KWA als „faul“
eingestuft wird, tatsächlich auch faul ist?
e) Wie groß ist der Anteil fauler Kunden im Kreditportefeuille der Bank?
f) Um wie viel wurde durch die KWA das Risiko, faule Kunden im Portefeuille zu haben,

gesenkt?
???

[samucarlos]

wird mit fast den gleichen zahlen im schredelseker skript ab s. 216 erklärt

[daywalker]

zu b
wie kommst du beim Arrow Pratt Maß auf 1 ?? Fällt bei der ersten Ableitung der 1er nicht weg?? wenn ich dann nur in -exp(-x) 1000 eingebe kommt bei mir 0 raus

der Taschenrechner kann soviele Stellen nach dem Komma nicht anzeigen. Die Funktion tendiert im Grenzwert gegen 0, wird aber nie 0 (wenn auch sehr sehr viele Kommastellen). Bei einem Wert von 1000 zeigt der TR also 0 an obwohl nicht ganz 0. Da aber die zweite Ableitung dasselbe rauskommt (nicht ganz 0) ergibt das Arrow Pratt Maß 1 (ganz wenig durch ganz wenig ist auch 1 )

[Martinio1983]

Nutzenfunktion Michael u(x) = 50x-5x²

Wenn Michael mit p=3/16 den Betrag x=1,0 erhält und mit p=13/16 den
Betrag x=3,0 erhält, liegt sein Sicherheitsäquivalent bei x=2,2

wie rechne ich da den SÄ aus?

--------------------------------------------------------------------------

Im Lotto weist die Zahlenfolge 4-14-20-21-31-36 die gleiche erwartete Gewinn-
auszahlung aus wie die Zahlenfolge 1-2-3-4-5-6

ist scho richtig oder

@ Daywalker, wie rechnet man das obige Beispiel? Wie kehre ich die Nutzenfunktion um?

[Martinio1983]

Paul [Nutzenfunktion u(x)=µ(x)-¼s(x)] kann wählen zwischen A (sichere Zahlung von 80€) und B (Spiel mit Idealmünze; bei Zahl erhält er € 200, bei Wappen nichts).
Er wählt B.
> er wählt A

@ Daywalker

wie kommst du hier auf einen Erwartungswert von 75

[daywalker]

@ Daywalker, wie rechnet man das obige Beispiel? Wie kehre ich die Nutzenfunktion um?

hmm die umzudrehen ist nicht ganz ohne, weil das eine quadratische funktion ist (du brauchst hier die lösungsformel für quadratische gleichungen, musst mal nach der googeln, weiß ich gar nicht auswendig)

du kannst aber auch die 2,2 als x einsetzen und schauen ob dein erwartungsnutzen rauskommt, ist dies nicht der fall -> falsch

[daywalker]

@ daywalker

wie kommst du hier auf einen erwartungswert von 75

(100) - (0,25*100) = 75