Zitierenalso bei 6 bekomme ich auch nicht das richtige raus... hmm, vielleicht ist ein fehler in der angabe. beispiel 7 muss ich mir erst noch anschauen.
lg
Bewertungspunkte: 15
hallohat schon jemand von euch die beispiel für die klausurvorbereitung gerechnet? hab so meine probleme bei beispiel 6 u 7. ich komm einfach nicht auf die angegeben lösungen. viell. kann jemand mit mir den rechenweg vergleichen??
Bewertungspunkte: 2
also bei 6 bekomme ich auch nicht das richtige raus... hmm, vielleicht ist ein fehler in der angabe. beispiel 7 muss ich mir erst noch anschauen.
lg
Bewertungspunkte: 75
hab die beispiele mal durchgerechnet...
die angaben und die lösungen stimmen schon!
i hätt morgen nach dem ps zeit, dann kann ichs dir/euch erklären und von mir aus könn ma auch noch ein paar weitere beispiele durchrechnen!
grüße
Bewertungspunkte: 15
das wär natürlich total toll. zusammen lernt sichs nämlich am bestenZitat von lmaa
hab die beispiele mal durchgerechnet...
die angaben und die lösungen stimmen schon!
i hätt morgen nach dem ps zeit, dann kann ichs dir/euch erklären und von mir aus könn ma auch noch ein paar weitere beispiele durchrechnen!
grüße
Bewertungspunkte: 75
treff ma uns einfach vorm seminarraum?!das wär natürlich total toll. zusammen lernt sichs nämlich am besten
nimmst du die beispiele mit?!
Bewertungspunkte: 15
hat jemand einen vorschlag zu beispiel 19? ich komm da ganz u gar nicht klar mit den lösungen
Bewertungspunkte: 75
ich habs noch nicht durchgerechnet...hat jemand einen vorschlag zu beispiel 19? ich komm da ganz u gar nicht klar mit den lösungen
aber ich vermute du hast probleme bei b.)?
a) und c) dürfte eigentlich kein problem sein, oder?
meine vermutung, habs wie gesagt noch nicht durchgerechnet:
man wirds wohl mit ner lagrange-fkt lösen müssen, da man ansonsten wohl zwangsläufig auf das problem stoßen wird, dass man sowohl x und x² in der gleichung stehen hat.
da die korrelation zwischen a und b aber null ist, gilt es im prinzip "nur"...
(xa)² * (sigma-a)² + (xb)² * (sigma-b)² = 0,12
aufzulösen. mit lagrange sollte dies doch möglich sein...sind ja "nur" zwei unbekannte.
lg
Bewertungspunkte: 15
ok, mit langrange hab ich das noch gar nicht probiert. werd das gleich mal versuchen. ich hab auch ein wenig probleme beim a. ich komm einfach nicht auf die angegebene lösung. ich hab das risiko wie folgt berechnet:
1/3²(0,2²+0,14²+0,12²)=0,0082 -> risiko=9,07% u das stimmt leider nicht mit der lösung überein. beim div.vorteil hätt i mir gedacht, dass man davon ausgeht, dass die korr.koeffizienten 1 sind u berechne das dann laut formel mit 2*1/3*1/3*1/3*0,2*0,14*0,12 -> kommt aber auch irgend ein schwachsinn raus
ps: es tut mir voll leid, ich hab letzten donnerstag deine nachricht erst viel zu spät gesehen
Bewertungspunkte: 75
hey...ok, mit langrange hab ich das noch gar nicht probiert. werd das gleich mal versuchen. ich hab auch ein wenig probleme beim a. ich komm einfach nicht auf die angegebene lösung. ich hab das risiko wie folgt berechnet:
1/3²(0,2²+0,14²+0,12²)=0,0082 -> risiko=9,07% u das stimmt leider nicht mit der lösung überein. beim div.vorteil hätt i mir gedacht, dass man davon ausgeht, dass die korr.koeffizienten 1 sind u berechne das dann laut formel mit 2*1/3*1/3*1/3*0,2*0,14*0,12 -> kommt aber auch irgend ein schwachsinn raus
ps: es tut mir voll leid, ich hab letzten donnerstag deine nachricht erst viel zu spät gesehen
ehrlichgesagt hab ich nicht die geringste ahnung, wie du auf deine formel kommst!
setz das ganze einfach in die normale pf-varianz-formel ein (habs grad in den taschenrechner eingetippt und es stimmt!)
um den diversifikationsvorteil zu berechnen, rechnest du die pf-varianz nochmal aus und ersetzt sämtliche korrelationen durch 1!!
danach einfach die prozentuelle veränderung berechnen!
hier im forum ist es etwas lästig, da es unglaublich unübersichtlich wird, wenn ich dir die formel hier poste.
gutes gelingen!
lg
Bewertungspunkte: 15
oh mann, ich versteh schon, warum du dich über meine formel wunderst...war natürlich ein absoluter mist. hab jetzt auch die lösung raus bekommen. danke aber für den denkanstoßhey...
ehrlichgesagt hab ich nicht die geringste ahnung, wie du auf deine formel kommst!
setz das ganze einfach in die normale pf-varianz-formel ein (habs grad in den taschenrechner eingetippt und es stimmt!)
um den diversifikationsvorteil zu berechnen, rechnest du die pf-varianz nochmal aus und ersetzt sämtliche korrelationen durch 1!!
danach einfach die prozentuelle veränderung berechnen!
hier im forum ist es etwas lästig, da es unglaublich unübersichtlich wird, wenn ich dir die formel hier poste.
gutes gelingen!
lg
Geändert von edithengerl (30.11.2010 um 09:19 Uhr)
Berechtigungen
Lesezeichen