beispiele ps stöckl

[edithengerl]

owohl x und x² in der gleichung stehen hat.
da die korrelation zwischen a und b aber null ist, gilt es im prinzip "nur"...

(xa)² * (sigma-a)² + (xb)² * (sigma-b)² = 0,12

aufzulösen. mit lagrange sollte dies doch möglich sein...sind ja "nur" zwei unbekannte.

lg

laut dem prof. muss man das unter punkt b mit der quadratischen gleichung lösen...

[csag8729]

Also ich komme auch nicht auf die richtigen Ergebnisse bei der 19 b). Und was ich nicht verstehe ist bei den Lösungen, warum ist das Risiko denn 14,5 % wenn es doch 12 % sein soll, und was ist das für ein zweites PF mit demselben Risiko und einer höheren Rendite? Vielleicht kann mir das ja jemand erklären.

[edithengerl]

Also ich komme auch nicht auf die richtigen Ergebnisse bei der 19 b). Und was ich nicht verstehe ist bei den Lösungen, warum ist das Risiko denn 14,5 % wenn es doch 12 % sein soll, und was ist das für ein zweites PF mit demselben Risiko und einer höheren Rendite? Vielleicht kann mir das ja jemand erklären.

das was du als 14,5% beschrieben hast, ist 0,0145, also 1,45% und das ist die Risikovarianz, dh 0,12².

du brauchst die quadratische gleichung:

x1,2 = [ - b ± Wurzel( b² - 4 a c)]/2a

also schreibst du die Formel für die Portfoliovarianz an:

0,0145=x²*0,2²+(1-x)²*0,14² -> x²+x+Zahl=0
du multiplizierst das alles aus u fügst die terme zusammen. jene werte mit x² sind das a, jene mit x das b und die zahl das c in der formel.

dann setzt du das alles in die formel u erhälst dafür 2 lösungen - weil du ja einmal + und einmal - rechnest. - d.h. beide lösungen stellen die verteilung für A und (1-x) das B dar u mit jeder dieser lösungen rechnest die den möglichen return aus u der mit dem höchsten ist die beste wahl

[shniefy]

das was du als 14,5% beschrieben hast, ist 0,0145, also 1,45% und das ist die Risikovarianz, dh 0,12².

du brauchst die quadratische gleichung:

x1,2 = [ - b ± Wurzel( b² - 4 a c)]/2a

also schreibst du die Formel für die Portfoliovarianz an:

0,0145=x²*0,2²+(1-x)²*0,14² -> x²+x+Zahl=0
du multiplizierst das alles aus u fügst die terme zusammen. jene werte mit x² sind das a, jene mit x das b und die zahl das c in der formel.

dann setzt du das alles in die formel u erhälst dafür 2 lösungen - weil du ja einmal + und einmal - rechnest. - d.h. beide lösungen stellen die verteilung für A und (1-x) das B dar u mit jeder dieser lösungen rechnest die den möglichen return aus u der mit dem höchsten ist die beste wahl

sorry aber da steig ich voll aus ..
also ich scheitere schon an den einfachsten sachen es ist nicht zufällig irgendwer ein super spontan nachhilfe lehrer ich schlag nämlich gerade erst di mappe auf & glaub nicht das das alles alleine noch machbar ist

[csag8729]

das was du als 14,5% beschrieben hast, ist 0,0145, also 1,45% und das ist die Risikovarianz, dh 0,12².

du brauchst die quadratische gleichung:

x1,2 = [ - b ± Wurzel( b² - 4 a c)]/2a

also schreibst du die Formel für die Portfoliovarianz an:

0,0145=x²*0,2²+(1-x)²*0,14² -> x²+x+Zahl=0
du multiplizierst das alles aus u fügst die terme zusammen. jene werte mit x² sind das a, jene mit x das b und die zahl das c in der formel.

dann setzt du das alles in die formel u erhälst dafür 2 lösungen - weil du ja einmal + und einmal - rechnest. - d.h. beide lösungen stellen die verteilung für A und (1-x) das B dar u mit jeder dieser lösungen rechnest die den möglichen return aus u der mit dem höchsten ist die beste wahl

Achso, danke. Ich bin mal wieder voll auf der Leitung gestanden! Ist ja total logisch!!
Dankeschön!

[edithengerl]

sorry aber da steig ich voll aus ..
also ich scheitere schon an den einfachsten sachen es ist nicht zufällig irgendwer ein super spontan nachhilfe lehrer ich schlag nämlich gerade erst di mappe auf & glaub nicht das das alles alleine noch machbar ist

mh, vor einer woche hätte ich dir gern geholfen - aber einen tag vorher seh ich ein wenig schwarz

[lmaa]

das was du als 14,5% beschrieben hast, ist 0,0145, also 1,45% und das ist die Risikovarianz, dh 0,12².

du brauchst die quadratische gleichung:

x1,2 = [ - b ± Wurzel( b² - 4 a c)]/2a

also schreibst du die Formel für die Portfoliovarianz an:

0,0145=x²*0,2²+(1-x)²*0,14² -> x²+x+Zahl=0
du multiplizierst das alles aus u fügst die terme zusammen. jene werte mit x² sind das a, jene mit x das b und die zahl das c in der formel.

dann setzt du das alles in die formel u erhälst dafür 2 lösungen - weil du ja einmal + und einmal - rechnest. - d.h. beide lösungen stellen die verteilung für A und (1-x) das B dar u mit jeder dieser lösungen rechnest die den möglichen return aus u der mit dem höchsten ist die beste wahl

hey edith!

das check ich jetzt auch nicht ganz...steh vermutlich auch auf der leitung oder bin schlichtweg zu doof!
wär super, wenn du mir das nochmal erklären könntest...

wieso x1,2 = ...??

wenn ich das laut deinen "anweisungen" durchrechne, komm ich auf 0,13353...

außerdem streikt mein taschenrechner, wenn ich den term (wurzel (b²-4*a*c) rechne...ich muss das ergebniss erst mit -1 multiplizieren, damit ich die wurzel ziehen kann?!

wär super, wenn du mir nochmal kurz helfen könntest!
danke im voraus!
lg

[lmaa]

ach genau...

ich käm übrigens auf:

a = 0,0596
b = -0,0392
c = 0,0051

check ichs nur nicht, die zahlen richtig in die quadratische gleichung einzusetzen, oder happerts schon vorher?!

[cooper]

Ich komm leider nicht ganz dahinter, warum 0,12² = 0,0145?

außerdem hab ich für risk c,sys = 0,066 und nicht 0,6, gehts da noch jemandem so wie mir?

[edithengerl]

ach genau...

ich käm übrigens auf:

a = 0,0596
b = -0,0392
c = 0,0051

check ichs nur nicht, die zahlen richtig in die quadratische gleichung einzusetzen, oder happerts schon vorher?!

also die zahlen stimmen schon mal -> jetzt musst nur noch in die quadratische formel einsetzen, ich rechne es zuerst mit + -> -b = [ -(-0,0392) + WURZEL [b² -> -0,0392² - 4ac -> - 4*0,0596*0,0051] ] / 2a
--> 2*0,0596 = 0,47... das ist der Anteil für Aktie A, (1-0,47) Anteil Aktie B

Um die zweite lösung zu erhalten muss man statt (-b + Wurzel.....) sondern (-b - Wurzel ...)