Hat jemand vielleicht einen Lösungsansatz zu dieser Aufgabe:

2) There are three stocks: A’s expected return is 8%, B’s expected return is 16%,
C’s expected return is 14%. The risk free rate is 4%, the return of the tangent
portfolio is 12%. In the tangent portfolio there is an investment of 40% in stock
A.
a) How much is invested in B in the tangent portfolio?
b) How much do you invest riskfree, and how much in the tangent portfolio if
your expected return should be 10%?

Rein theoretisch weiß ich, dass es sich um einen Schnittpunkt zwischen der Capital Market Line und dem Markowitz efficient set handelt. Weißt allerdings nit genau wie ich das machen soll. Vielleicht so was irgendwie xa*mua+xb*mub+xc*muc=(muM-rf)/sigmaM. Wäre sehr dankbar wenn mir wer weiterhlefen könnte.