VU Schlussklausur WS 2010/11 28.01.2011 - Ergebnisse/Vergleich

[Anonym]

Die Klausur kannst du dir im Institut für Banken und Finanzen holen....

[ludwig760]

hallo!
kann mir bitte jemand sagen wie ich den hebel bei der pommes aufgabe ausrechne??!
eigentlich doch marginrendite/futurerendite?!
schreib morgen nach und brauche so schnell wie möglich den rechenweg, danke schonmal!

[Joke12]

Ich nehme mrg an der Nachklausur teil, und wollte fragen, ob jemand den Rechnungsweg für die Aufgabe 1 von der Schlussklausur vom Freitag erklären könnte????

welches scrambling?

[Anonym]

Scrambling Nr. 5

[Anonym]

hat vielleicht jemand lust mrg vor der Klausur noch ein bisschen zu rechnen??? manchmal ist man im team einfach stärker.... einfach bescheid sagen.... lg

[csak4393]

schreib bitte einen teil der aufgabe. dann werd ich morgen schauen ob ichs noch hin bekomme....

[Anonym]

schreib bitte einen teil der aufgabe. dann werd ich morgen schauen ob ichs noch hin bekomme....

Die bauer sucht frau gmbh hat einen swap gekauft, bei dem jährlich 3,5 % fixe Zinsen gegen den 12-monats euribor getauscht werden. Der swap hat eine Restlaufzeit von einem jahr und neuen monaten (1,75) und bezieht sich auf einen Nominalbetrag in höhe von 10 Mio Euro. Aktuell wird ein flacher Zins für alle Laufzeiten in höhe von 4,3% beobachtet, der 12 monats euribor vor drei monaten lag bei 3,9%. Welchen aktuellen Wert hat der swap aus sicht der bauer sucht frau gmbh. zwischensummen auf 4 nachkommastellen gerundet...

[csak4393]

zuerst rechnest du dir den Kupon aus:
3,5*1,043^(-0,75) + 103,5*1,043^(-1,75)= 99,53977671
--> hier ist das einzige Problem herauszufinden welche Jahre man nimmt, ich zieh immer von 12 Monaten den 12 Monats Euribor füher hier also 3 monate ab und so erhalte ich 0,75. dann zählst du einfach immer ein Jahr dazu, da er nur eine Restlaufzeit für 1,75 hat ist hier schon fertig.
dann rechnest du dir den Floater aus:
103,9*1,043^(-0,75)= 100,670521

Jetzt einfach Floater - Kupon, ( weil die GmbH gekauft hat, wäre sie der Käufer dann K-F):
= 1,13070.
Die Differenz multipl. du mit dem Nominalbetrag und diviedierst dann noch durch 100.
Erg. = 113.070

Bin nicht gut im Erklären, hoffe es war einigermaßen verständlich.

[Anonym]

zuerst rechnest du dir den Kupon aus:
3,5*1,043^(-0,75) + 103,5*1,043^(-1,75)= 99,53977671
--> hier ist das einzige Problem herauszufinden welche Jahre man nimmt, ich zieh immer von 12 Monaten den 12 Monats Euribor füher hier also 3 monate ab und so erhalte ich 0,75. dann zählst du einfach immer ein Jahr dazu, da er nur eine Restlaufzeit für 1,75 hat ist hier schon fertig.
dann rechnest du dir den Floater aus:
103,9*1,043^(-0,75)= 100,670521

Jetzt einfach Floater - Kupon, ( weil die GmbH gekauft hat, wäre sie der Käufer dann K-F):
= 1,13070.
Die Differenz multipl. du mit dem Nominalbetrag und diviedierst dann noch durch 100.
Erg. = 113.070

Bin nicht gut im Erklären, hoffe es war einigermaßen verständlich.

Vielen vielen Dank csak4393.... jetzt hab ichs kapiert

[wsteffi]

Falls jemand Lust hat zu rechnen vor der nachklausur, bin bei den Tischen vor der Mensa!!