Musterklausur vom 25.01.2011

[mary145]

hat viell. jdm aufgabe 19 und 20 rausbekommen???

[lukyp92]

wo findet man die Musterklausur?

[mary145]

im sowi forum, unter klausuren invest, und dann die letzte

[alfaromeo]

Hi!
Ich brauche bitte Eure Hilfe.

Musterklausur VO WS 2010/11 vom 25.01.2011
Aufgabe 1 - Berechnen des Emissionskurses

Ich hab keine Idee wie ich das machen soll

[csak7574]

was is gefragt klausur gibts ja im forum nicht

[csam6968]

hab so gerechnet:

-15000 * EMK - 180 + 6200*1,06^-1 + 5800*1,06^-2 + 5400*1,06^-3

EMK = 102,43

[csak9905]

Kann mir bitte jemand die 2 aufgaben erklären danke
Aufgabe 4: (7,00 Punkte)
Von einer endfälligen Kuponanleihe sind folgende Konditionen bekannt: Nominale: 50.000 Laufzeit: 3 Jahre Nominalzins: 8%
Emissionskurs: 94,30% Tilgungskurs: 100% Spesen anlässlich des Kaufs: 2% vom Nominalbetrag jährliche Depotgebühr: 20 Auf welchen Wert müssten die Spesen (in % vom Nominalbetrag) anlässlich des Kaufs der Anleihe geändert werden, damit der Zeichner eine Rendite von 9% (vor Abzug aller Steuern) erzielt?
a) 3,07%
?~3,25% c) 1,07%
d) 5,60% e) 1,00%

Aufgabe 6: (7,00 Punkte)
Sie schreiben (Short Position) heute eine Call-Option mit Ausübungspreis 60 und erhalten dafür 2. Der aktuelle Börsenkurs der zugrunde liegenden Aktie beträgt 58. Einen Tag später, am Verfallstag der Option, ist der Börsenkurs auf 65 angestiegen. Wie hoch ist Ihr gesamter Gewinn bzw. Verlust aus dem Optionsgeschäft?

-3

[csak7574]

Kann mir bitte jemand die 2 aufgaben erklären danke
Aufgabe 4: (7,00 Punkte)
Von einer endfälligen Kuponanleihe sind folgende Konditionen bekannt: Nominale: 50.000 Laufzeit: 3 Jahre Nominalzins: 8%
Emissionskurs: 94,30% Tilgungskurs: 100% Spesen anlässlich des Kaufs: 2% vom Nominalbetrag jährliche Depotgebühr: 20 Auf welchen Wert müssten die Spesen (in % vom Nominalbetrag) anlässlich des Kaufs der Anleihe geändert werden, damit der Zeichner eine Rendite von 9% (vor Abzug aller Steuern) erzielt?
a) 3,07%
?~3,25% c) 1,07%
d) 5,60% e) 1,00%

Aufgabe 6: (7,00 Punkte)
Sie schreiben (Short Position) heute eine Call-Option mit Ausübungspreis 60 und erhalten dafür 2. Der aktuelle Börsenkurs der zugrunde liegenden Aktie beträgt 58. Einen Tag später, am Verfallstag der Option, ist der Börsenkurs auf 65 angestiegen. Wie hoch ist Ihr gesamter Gewinn bzw. Verlust aus dem Optionsgeschäft?

-3

Aufgabe 6: Short Call bekomme ich den Preis der Option also +2 wenn Preis steigt wird die Long Call position die Option ausüben da eher um 60 kaufen kann obwohl der Marktpreis bei 65 liegt. d.h. Short Call muss sie ihm um 60 verkaufen pbwohl er sie hätte um 65 verkaufen können somit ein Verlust von -5 ...+2-5=-3 Gesamtverlust

Aufgabe 4: Zahlungsreihe
-47150-x(gebühr)+3980/1.09+3980/1.09^2+53980/1.09^3=0
umformen auflösen
x=1533,72
1533,72/50000=0.0307

[csam6968]

bei aufgabe 4 würde ich so rechnen:

-50000 * 0,943 - x*50000 + 4200*1,09^-1 +4020*1,09^-2 + 54020*1,09^-3

x = 3,269

stimmt zwar nicht ganz, wüsste aber sonst nicht wie rechnen

[csak7574]

bei aufgabe 4 würde ich so rechnen:

-50000 * 0,943 - x*50000 + 4200*1,09^-1 +4020*1,09^-2 + 54020*1,09^-3

x = 3,269



stimmt zwar nicht ganz, wüsste aber sonst nicht wie rechnen

die 20 muss ich abziehen ich bekomm 4000 an zinsen und muss 20 für die Kontoführungsgebühr zahlen...Gedankengang is richtig..