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Thema: Gesamtprüfung Februar 2011

  1. #1
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    Gesamtprüfung Februar 2011

    Hallo zusammen,

    hab mal nen Thread erstellt zur Prüfung nächste Woche, vielleicht können wir uns ja gegenseitig einwenig weiterhelfen, vor allem bei den alten Prüfungen.

    Ich hätte speziell ne Frage zur Ges.prüfung vom 30.09.10 RM.2/b, also die Duration eines bonds mit continuous compounding...wär nett wenn die jemand zu beantworten wüsste...

    lg

  2. #2
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    AW: Gesamtprüfung Februar

    Hey...kann dir leider nicht die Frage beantworten aber ich bekomm morgen ne antwort dazu. könntest du mir vielleicht zu dieser frage den punkt a beantworten? bin mir da nicht so sicher...danke
    lg

  3. #3
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    AW: Gesamtprüfung Februar 2011

    ich versteh da die frage auch nicht genau, aber ich würd da die ableitung der Barwertformel aufschreiben, also einfach Folien 8 und 9 aus Kapitel 2...

    wenn jemand ne bessere lösung weiß kann er sie gerne posten

  4. #4
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    AW: Gesamtprüfung Februar 2011

    ja hab ich mir auch gedacht...aber ob das wohl ausreich, vielleicht bekommen wir ja noch ne antwort...kannst du mir vielleicht sagen wo ich das von SDE finde? Stohastic differantial equation?
    lg

  5. #5
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    AW: Gesamtprüfung Februar 2011

    hab die folien jetzt nicht bei mir, aber das ist die formel mit der vorgegebenen Komponente und der zufälligen Komponente (Wiener Prozess)...also dann anschließend die 3 verschiedenen methoden dazu kommen (arithm. brownsche bewegung usw.) ... irgendwo am ende von kap.1 (oder 2?) müssts sein

  6. #6
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    AW: Gesamtprüfung Februar 2011

    Die SDE stehen nur als kleingedruckter Kommentar am Ende einer Folie. Ich weiß die Nummer nicht genau, aber es ist die Folie, wo drift und diffusion term erklärt werden...

  7. #7
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    AW: Gesamtprüfung Februar 2011

    ups hab ich wohl übersehen =)
    hätte da noch ne aufgabe...

    Suppose there is another random variable Y, mean of zero. without any further information can you make any prediction with respect to the covarianz betwenn x and Y, if you know that Cov (XY)= E(X * Y)-E(X)*E(Y)?

  8. #8
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    AW: Gesamtprüfung Februar 2011

    Naja, wenn sowohl E(X) als auch E(Y) gleich 0 sind, dann müsste Cov (XY)= E(X * Y)-E(X)*E(Y) auch 0 ergeben (also keine lineare Abhängigkeit) mM nach...oder täusch ich mich da?

  9. #9
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    AW: Gesamtprüfung Februar 2011

    Cov(XY) = E(X*Y) - 0
    [E(X) und E(Y) = 0 - weil Mean = 0]

    Ohne weitere Informationen können keine weiteren Aussagen gemacht werden, außer, dass E(X)=0 und E(Y)=0, da der Mean 0 ist.

  10. #10
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    AW: Gesamtprüfung Februar 2011

    also E(X*Y) ist nicht gleich E(X)*E(Y)?
    steh da ein wenig auf der Leitung...

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